亞洲匯市10日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

因美元兌日圓企穩，亞洲匯市10日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低；基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率跌至11.90%/12.60%。

綜合媒體9月10日報道，亞洲匯市10日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因美元兌日圓企穩，現匯匯率略高于紐約匯市9日尾盤報價，導致對沖該匯率波動和進一步下滑的需求放緩。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率跌至11.90%/12.60%，紐約匯市9日尾盤報11.95%/12.65%。

某大型日本銀行的期權交易商稱，如該匯率維持在現有水平附近，基準隱含波動率也許會下跌約20個基點。

不過，上述交易商稱，基準隱含波動率的跌勢不太可能超過上述幅度，因為目前現匯匯率太低，退出期貨合約不太劃算。

以下是北京時間10:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
10日 9日 9日
美元/日圓 11.90%/12.60% 11.95%/12.65% 12.40%/13.10%
歐元/美元 10.35%/11.35% 10.15%/11.15% 10.65%/11.65%
歐元/日圓 14.75%/16.75% 14.75%/16.75% 14.75%/16.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
10日 9日
美元/日圓 12.50%/13.10% 12.75%/13.35%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.10%/1.60%，東京匯市9日為1.10%/1.60%。

(師衛娟 編輯)

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