亞洲匯市9日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

因現匯有所企穩，亞洲匯市9日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低。目前市場關注現匯或再現波動及美國經濟數據。

綜合媒體9月9日報道，亞洲匯市9日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因為現匯在跌至15年低點后有所企穩，但由于投資者依然對日圓進一步下滑持謹慎態度，外匯期權隱含波動率的下行空間或受限。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至12.40%/13.10% ，紐約匯市8日尾盤報12.45%/13.15%。

某大型日本銀行的期權交易商稱，盡管現匯9日并未出現大幅波動，但外匯期權隱含波動率不會進一步下滑，因為投資者不愿意賣出對沖美元下行風險的期權合約。

這位交易商稱，一位投資者在13.3%的隱含波動率水平買進了2個月期美元看跌兌日圓看漲期權，執行價為82.45日圓，但合約價值不詳，這表明投資者依然認為美元將跌破83日圓關口。

這位交易商還表示，市場十分關注定于北京時間20:30公布的美國7月份貿易余額和9月4日當周首次申請失業救濟人數。他還稱，若上述數據好于預期，將提振美元兌日圓現匯走高，繼而減少對沖美元兌日圓下滑風險的期權需求。

以下是北京時間11:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
9日 8日 8日
美元/日圓 12.40%/13.10% 12.45%/13.15% 12.15%/12.85%
歐元/美元 10.65%/11.65% 10.80%/11.80% 11.25%/12.25%
歐元/日圓 14.75%/16.75% 14.75%/16.75% 14.75%/16.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
9日 8日
美元/日圓 12.75%/13.35% 12.05%/12.65%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.10%/1.60%，東京匯市8日為1.05%/1.55%。

(師衛娟 編輯)

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