亞洲匯市5日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因現匯觸及7周低點，亞洲匯市5日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。

綜合外電2月5日報道，亞洲匯市5日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因前夜美元兌日圓現匯跌破關鍵心理支撐位89日圓，加重了有關美元在5日晚些時候可能擴大跌幅的預期。

東京一些銀行期權交易員表示，如果美國1月份非農就業數據弱于預期，美元可能進一步跌至88日圓，而這可能導致期權隱含波動率上升。

經濟學家預計，美國1月份非農就業人數持平，09年12月份為減少85,000人。

美元兌日圓前夜跌至7周低點88.55日圓，因全球股市下跌，其中道瓊斯指數出現09年7月2日以來最大單日百分比跌幅。

東京一家大型銀行的期權交易員表示，亞洲匯市早盤，一名市場人士在隱含波動率13%的水平買入面值約1億美元的1個月期美元兌日圓平價跨式期權，這種期權能從市場波動性加劇中獲益。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
5日 4日 4日
美元/日圓 12.90%/13.60% 12.40%/13.10% 11.80%/12.30%
歐元/美元 11.35%/11.75% 11.35%/11.75% 10.25%/10.85%
歐元/日圓 14.60%/15.40% 14.10%/14.90% 12.25%/12.85%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
5日 4日
美元/日圓 13.15%/13.75% 12.40%/13.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.20%/1.70%，東京匯市4日為0.75%/1.25%。

(錢丹萍 實習編輯)

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