亞洲匯市5日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

亞洲匯市5日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅下滑，受現匯匯率持穩影響。

綜合媒體11月5日報道，亞洲匯市5日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因為美元兌日圓陷入窄幅波動區間。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率小幅下滑至10.40%/11.00%，紐約匯市4日報10.45%/11.15%。

5日前市交易時段美元兌日圓一直在80.63-81.00日圓之間波動，遠高于關鍵心理位80.50日圓。投資者因此認為沒有對沖該匯率大幅波動風險的需要。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，外匯期權隱含波動率的中點或在全球交易時段晚些時候從目前的10.75%下滑至10.00%，這是因為美元兌日圓可能不會出現大幅波動。

這位交易商還表示，5日晚些時候美國10月份非農就業數據公布后，外匯期權隱含波動率不會大幅上升，因為自從3日美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)會議后，美元和日圓兌其他主要貨幣就一直處于下滑趨勢中。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
5日 4日 4日
美元/日圓 10.40%/11.10% 10.45%/11.15% 11.80%/11.50%
歐元/美元 12.60%/12.85% 12.50%/12.75% 12.70%/12.95%
歐元/日圓 11.25%/13.25% 11.35%/13.35% 11.65%/13.65%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
5日 4日
美元/日圓 10.95%/11.55% 11.50%/12.10%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.60%/1.10%。東京匯市4日為0.65%/1.15%。

(杜慧琴 編輯)

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