亞洲匯市7日歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因現匯觸及一周低點，亞洲匯市7日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率漲至12.05%/12.85%。

綜合外電4月7日報道，亞洲匯市7日，隨著歐元兌日圓跌至一周低點，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，主要因投資者對希臘財政問題的擔憂情緒揮之不去。

繼6日有報導稱希臘可能尋求修改歐盟(European Union)的財政援助方案之后，希臘政府在前夜對相關報導予以否認，但這未能遏制投資者拋售歐元的勢頭。這一懸而未決的問題拖累歐元兌日圓在東京交易時段前市跌至125.22日圓。

受此影響，基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率漲至12.05%/12.85%，紐約匯市6日尾盤報11.80%/12.60%。

某大型日本銀行一位資深期權交易商認為，如果歐元兌日圓4月7日當周進一步下跌，期權隱含波動率可能會再上漲25個基點。

這位交易商稱，受希臘債務問題影響，市場的情況與09年截然不同；現在即便是在股市上漲的情況下，歐元也經常會下跌，因為對歐元區財政問題的擔憂促使投資者遠離歐元，轉而青睞其他高風險貨幣，甚至在全球股市普遍上揚時也依然如此。

另一家大型日本銀行的期權交易商表示，一位市場人士在14.95%的隱含波動率水平買入了面值約為8,000萬美元的1年期歐元兌日圓平價跨式期權，這很可能說明投資者預計未來幾個月歐元兌日圓現匯將維持近期寬幅波動的走勢。

1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率持平于紐約匯市6日尾盤時的10.75%/11.45%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
7日 6日 6日
美元/日圓 10.75%/11.45% 10.75%/11.45% 10.60%/11.30%
歐元/美元 9.85%/10.25% 9.95%/10.35% 9.75%/10.15%
歐元/日圓 12.05%/12.85% 11.80%/12.60% 11.75%/12.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
7日 6日
美元/日圓 11.50%/12.10% 11.40%/12.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.20%/0.70%，東京匯市6日為0.00%/0.50%。

(師衛娟 實習編輯)

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