亞洲匯市4日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，市場等待美國就業數據公布。

綜合外電2月4日報道，亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，原因是在美國1月份非農就業數據公布前，對沖美元下跌風險的需求有所加大。

期權交易商們稱，如果美國就業數據弱于預期，導致美元兌日圓現貨匯率應聲下挫，則美元兌日圓外匯期權隱含波動率可能還會進一步小幅上揚。

經濟學家預計，美國1月份非農就業人數持平，09年12月份為減少85,000人。

不過交易員們指出，一旦市場關注重點脫離5日的就業數據，美元兌日圓外匯期權隱含波動率可能將延續近期下行趨勢，畢竟美國經濟在持續復蘇。

東京一家大型銀行的期權交易員稱，目前有越來越多的投資者想要解除美元看跌期權頭寸，預計期權隱含波動率可能下滑至11%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
4日 3日 3日
美元/日圓 11.80%/12.30% 11.60%/12.30% 11.55%/12.25%
歐元/美元 10.25%/10.85% 10.20%/10.60% 10.05%/10.45%
歐元/日圓 12.25%/12.85% 12.45%/13.25% 12.80%/13.60%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
4日 3日
美元/日圓 12.40%/13.00% 12.40%/13.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.75%/1.25%，東京匯市3日為0.75%/1.25%。

(錢丹萍 實習編輯)

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