亞洲匯市20日美元兌日圓外匯期權小幅走高

亞洲匯市20日，受逢低買盤推動，美元兌日圓外匯期權小幅走高，市場交投淡靜，關注美國國債收益率走勢。

綜合媒體12月20日報道，亞洲匯市20日，美元兌日圓外匯期權小幅走高，市場交投淡靜。外匯期權隱含波動率中點17日跌至9.60%，引發了部分逢低買盤。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報9.35%/10.05%，紐約匯市17日報9.25%/9.95%。

某日本大型銀行的期權交易商稱，除非美國國債收益率走高并推高美元兌日圓匯率，否則美元兌日圓外匯期權隱含波動率將維持在當前水平附近。

該交易商稱，有投資者在9.50%和9.00%的隱含波動率水平上賣出了執行價為84.00日圓的3天期美元看漲/日圓看跌期權合約，每份合約面值均在3,000萬-5,000萬美元之間。

該交易商稱，另有投資者在11.25%的隱含波動率水平上賣出了執行價為84.75日圓的2天期美元看漲/日圓看跌期權合約，合約面值約在3,000萬-5,000萬美元之間。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
20日 17日 17日
美元/日圓 9.35%/10.05% 9.25%/9.95% 9.55%/10.25%
歐元/美元 13.30%/13.55% 13.10%/13.35% 12.85%/13.10%
歐元/日圓 10.70%/12.70% 10.50%/12.50% 10.85%/12.85%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
20日 17日
美元/日圓 10.85%/11.45% 11.35%/11.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.10%/0.60%，與亞洲匯市17日持平。

(鄭相羽 編輯)

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