滬深300指數低開低走權證市場普遍下跌(更新一)

2009年9月23日 16:49

註：本次更新出現在文章末尾表格

滬深300指數9月23日微幅低開，盤中震盪走低，權重股多數下跌，26只上漲，270只下跌。滬深300指數交易區間3,041.42～3,159.17點，收盤報3,060.07點，較9月22日下跌70.96點或2.27％。權證市場普遍下跌。

滬深300指數9月23日微幅低開，盤中震盪走低，權重股多數下跌，26只上漲，270只下跌。行業板塊全部下跌，飛機製造、玻璃、煤炭、傳媒娛樂跌幅居前，分別跌5.63％、4.22％、4.04％、3.83％。概念板塊全部下跌，甲型流感、9月解禁、軍工航天跌幅居前，分別跌5.73％、3.51％、3.38％。權證市場普遍下跌。滬深兩市交易的11只權證中，2只上漲，9只下跌。上漲權證為石化CWB1(580019)、寶鋼CWB1(580024)，分別漲1.96％、0.91％。下跌權證中，10月份到期的青啤CWB1(580021)跌幅居前，跌5.45％，受正股下跌影響，深高CWB1(580014)、上汽CWB1(580016)分別跌5.40％、5.16％，其餘跌幅在1.03％～4.33％。

滬深300指數今日低開低走，延續昨日跌勢，尾盤跌破120日均線，板塊全部下跌，成交量較昨日萎縮。十一前市場心態偏謹慎，部分投資者選擇落袋為安，大盤跌破120日均線，尾盤未能收復，或預示大盤短期內將延續弱勢。受大盤下跌影響，權證市場普跌，10月份到期的青啤CWB1(580021)領跌，該權證收盤溢價率為25.38％，隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求。將於本週五到期的國安GAC1(031005)正股中信國安(000839)收盤報15.10元，明顯低於行權價，行權將面臨較大虧損，若尚未行權淪為廢紙的可能性較大。大盤延續弱勢或令整體估值高企的權證市場難有較好表現，權證市場活躍度可能有所下降，交易性機會可能減少。

國安GAC1(031005)行權期為2009年9月11日至2009年9月24日，行權價17.576元，行權比例1:1.003，最後交易日為2009年9月17日(星期四)，從2009年9月18日(星期五)起終止交易，存續終止日為2009年9月24日。

青啤CWB1(580021)行權期為2009年10月13日至2009年10月19日，行權代碼為582021，行權價27.82元，行權比例1:0.5，最後交易日為2009年10月12日(星期一)，從2009年10月13日(星期二)開始停止交易，存續終止日為2009年10月19日。

世華財訊2009年9月23日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -3.17 11.039 42.394 0.9220 151 0 1.843 44.59 3.14580014 深高CWB1 -5.40 3.503 13.230 1.0000 36 0 0.000 199.34 1.60580016 上汽CWB1 -5.16 4.595 26.910 1.0000 106 0 0.576 55.20 4.42580017 贛粵CWB1 -4.33 6.930 10.040 2.0000 158 0 0.327 80.79 2.16580019 石化CWB1 1.96 1.611 19.150 0.5000 161 0 0.020 98.69 3.49580021 青啤CWB1 -5.45 5.079 27.820 0.5000 26 1.235 1.301 25.38 2.98580022 國電CWB1 -2.87 2.973 7.470 1.0000 240 0 0.515 52.45 2.30580024 寶鋼CWB1 0.91 1.555 12.160 0.5000 283 0 0.094 133.13 2.11580025 葛洲CWB1 -2.91 3.643 9.080 0.5000 109 1.595 1.539 33.38 1.68580026 江銅CWB1 -2.51 5.001 15.400 0.2500 381 5.225 4.800 -2.47 1.81580027 長虹CWB1 -1.03 2.790 5.230 1.0000 696 0 0.641 69.20 1.70－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年9月23日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.371 0.041 9.139 -4.476 4.916580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.207 0.049 3.126 -2.944 1.047580017 贛粵CWB1 0.177 0.129 1.277 -0.631 0.499580019 石化CWB1 0.036 0.026 0.593 -0.281 0.162580021 青啤CWB1 0.858 0.088 1.816 -4.546 1.659580022 國電CWB1 0.452 0.208 2.200 -0.630 1.672580024 寶鋼CWB1 0.150 0.075 1.342 -0.481 0.607580025 葛洲CWB1 0.924 0.050 0.954 -0.862 2.385580026 江銅CWB1 0.948 0.004 3.971 -1.563 12.944580027 長虹CWB1 0.556 0.166 2.586 -0.286 3.430－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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