東京匯市12日歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

東京匯市12日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，但15日當周可能再度上升。

綜合外電2月12日報道，東京匯市12日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，原因是繼歐盟(European Union)領導人前夜承諾將對陷入財政困境的希臘提供支持后，市場參與人士紛紛尋求拋售對沖歐元下挫風險的期權頭寸。

但交易商們稱，鑒于歐盟理事會(European Council)主席范龍佩稱，歐元區國家不會立即對希臘提供金融援助，圍繞希臘財政狀況的持續擔憂情緒可能引發投資者們15日當周重新買進歐元看跌期權。

但日本某大型銀行一位期權交易商稱，如果圍繞希臘及其他歐元區成員國財政狀況的擔憂情緒加重，15日當周基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率可能會上升。

該交易商稱，在不到萬不得已的時候，歐盟可能不會對希臘提供有效的金融援助，因為輕易伸出援手可能會引發道德風險。在這種情況下，人們仍會擔心希臘以及西班牙和葡萄牙的處境，從而有可能導致歐元進一步受挫。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
12日 11日 11日
美元/日圓 11.60%/12.30% 11.70%/12.40% 休市
歐元/美元 11.45%/11.85% 11.55%/11.95% 休市
歐元/日圓 14.60%/15.40% 14.80%/15.60% 休市

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
12日 11日
美元/日圓 12.35%/12.95% 休市
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.90%/1.40%。

(錢丹萍 實習編輯)

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