歐洲債券:銀行債券交易繼續活躍 iTraxx指數略顯疲軟

歐洲債券市場14日，銀行債券交易依然活躍，并出現危機以來首起日圓計價英國抵押貸款支持債券交易，但iTraxx指數略有擴大。

綜合媒體10月14日報道，歐洲一級債券市場14日，銀行債券交易依然活躍，RCI Banque帶來歐元計價債券交易，雖然當前信貸市場情緒略有疲軟。

蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland PLC)與德國銀行Dexia Kommunalbank 14日均帶來擔保債券交易，同時勞埃德銀行集團(Lloyds)旗下Lloyds TSB Bank PLC發行多幣種抵押貸款支持債券。此前，勞埃德銀行13日為其發行的6億歐元2015年到期收益率為3.375%的債券進行了定價。

蘇格蘭皇家銀行發行了20億歐元10年期擔保債券，價格為掉期利率中間價上方140個基點，認購額已超過40億歐元。預計穆迪投資者服務公司(Moody s Investors Service Inc.)和惠譽國際評級(Fitch Ratings)對該銀行債券的評級均為-AAA。Dexia Kommunalbank 將其發行的10億歐元3年期收益率為1.625%的基準公共部門擔保債券的價格定為99.745。Lloyds為其發行的多幣種抵押貸款支持債券制定了指導價格。除了歐元、美元和英鎊計價部分債券外，該銀行還發行了日圓計劃債券，這是金融危機爆發以來首起日圓計價的英國抵押貸款支持債券交易。

企業債券市場，法國雷諾汽車(Renault SA)旗下金融部門RCI Banque發行了7億歐元2016年到期債券，價格為99.641。此外，法國化工企業Arkema SA計劃發行5億歐元7年期債券，預計將在14日稍晚時候進行定價。不過，如果Arkema債券的信用評級降至次級投資等級，該公司債券的收益率將上調125個基點。穆迪投資者服務公司對該公司債券的評級現為Baa3。

俄羅斯方面，鋼鐵生產商Evraz Group SA取消了6.5億美元7年期美元計價高收益債券的發行計劃，原因是需求低迷。同時，俄羅斯最大鋼鐵生產商OAO Severstal將其計劃發行的7年期美元計價基準債券的指導收益率定為6.875%。

14日歐洲企業和主權債券信用違約掉期指數略有擴大。Markit iTraxx Crossover指數較前一日收盤擴大了12個基點，報462個基點。Markit iTraxx Europe指數14日開盤持平為96.5/97.5個基點，但之后又略擴大至101個基點。SovX Western Europe指數報139個基點，較前一日收盤擴大1個基點。

(劉沙 編譯)

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