滬深300指數沖高回落權證市場全部下跌(更新一)

滬深300指數10月21日微幅低開，盤中沖高回落，權重股漲跌互現，107上漲，186只下跌。滬深300指數交易區間3,358.55～3,414.66點，收盤報3,369.28點，較10月20日下跌8.29點或0.25％。權證市場全部下跌，多數權證跌幅不大。

滬深300指數10月21日微幅低開，盤中沖高回落，權重股漲跌互現，107上漲，186只下跌。行業板塊方面，造紙、金融、房地產、鋼鐵、物資外貿上漲，漲幅分別為1.46％、1.24％、0.85％、0.74％、0.61％。概念板塊方面，股期概念、海西概念、深圳本地漲幅居前，分別上漲1.89％、0.39％、0.26％。權證市場全部下跌，多數權證跌幅不大。滬深兩市交易的9只權證中，即將到期的深高CWB1(580014)跌幅居前，大跌43.71％，其餘跌幅在0.06％～1.32％。

滬深300指數今日微幅低開，盤中震盪走高，尾盤回落收跌，權重股漲跌互現，多數板塊下跌，權重的金融、地產、鋼鐵股上漲支撐大盤，成交量較昨日萎縮。近來上漲後今日多數板塊出現獲利回吐引發股指收低，大盤可能回試60日均線支撐。權證市場全部下跌，除即將到期的深高CWB1(580014)大幅下跌外其餘跌幅均較小。深高CWB1(580014)為極度價外權證，將淪為廢紙，明日為最後交易日，仍面臨大幅跳水風險。大盤回落令權證市場表現低迷，即將到期的高溢價權證大幅跳水也令整體估值高企的權證市場面臨壓力，交易性機會較少，短期內權證市場或難有較好表現。

深高CWB1(580014)行權期為2009年10月23日至2009年10月29日，行權代碼為582014，行權價13.23元，行權比例1:1，最後交易日為2009年10月22日(星期四)，從2009年10月23日(星期五)開始停止交易，存續終止日為2009年10月29日。

世華財訊2009年10月21日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -1.32 11.430 42.394 0.9220 123 0 1.684 43.43 3.08580014 深高CWB1 -43.71 0.474 13.230 1.0000 8 0 0.000 139.58 12.07580016 上汽CWB1 -1.20 4.779 26.910 1.0000 78 0 0.503 49.41 4.44580017 贛粵CWB1 -0.19 7.990 10.040 2.0000 130 0 0.237 90.69 1.84580019 石化CWB1 -0.06 1.619 19.150 0.5000 133 0 0.020 85.02 3.74580024 寶鋼CWB1 -0.32 1.571 12.160 0.5000 255 0 0.527 113.12 2.29580025 葛洲CWB1 -1.07 3.708 9.080 0.5000 81 1.835 1.718 29.38 1.72580026 江銅CWB1 -0.67 5.601 15.400 0.2500 353 6.503 5.838 -8.71 1.85580027 長虹CWB1 -0.38 2.915 5.230 1.0000 666 0 0.737 64.21 1.70－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年10月21日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.370 0.045 8.370 -4.951 4.122580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.201 0.054 2.756 -3.479 0.802580017 贛粵CWB1 0.144 0.121 0.998 -0.618 0.334580019 石化CWB1 0.039 0.029 0.611 -0.342 0.155580024 寶鋼CWB1 0.402 0.068 2.321 -1.615 1.245580025 葛洲CWB1 0.969 0.028 0.420 -0.585 1.910580026 江銅CWB1 0.970 0.003 2.807 -1.265 12.954580027 長虹CWB1 0.590 0.156 2.605 -0.310 3.588－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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