亞洲匯市8日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平

亞洲匯市8日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平，因市場認為現匯將持穩，基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率為10.10%/10.80%。

綜合媒體11月8日報道，亞洲匯市8日，美元兌日圓外匯期權持平，因美元兌日圓現匯窄幅波動。

基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率為10.10%/10.80%，與紐約匯市5日持平。

東京匯市前市，美元兌日圓于81.14-81.44日圓區間內波動。

日本某大型銀行的期權交易商稱，市場越來越認為，美元兌日圓現匯可能將難以跌破80日圓，因投資者無意試探日本政府干預外匯市場的底線，不太希望引發日本政府在匯率跌破歷史低點79.75日圓時再度干預匯市。

該交易商表示，由于歐元兌美元8日走低，未來幾個交易日如果美元整體仍相對看漲，外匯期權隱含波動率或將小幅走低。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的引申波幅差為0.55%/1.05%，東京匯市5日為0.60%/1.10%，顯示對沖美元下行風險的期權需求略有松動。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
8日 5日 5日
美元/日圓 10.10%/10.80% 10.10%/10.80% 10.40%/11.10%
歐元/美元 13.20%/13.45% 13.10%/13.35% 12.60%/12.85%
歐元/日圓 11.25%/13.25% 11.10%/13.10% 11.25%/13.25%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
8日 5日
美元/日圓 10.75%/11.35% 10.95%/11.55%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的引申波幅差為0.55%/1.05%，東京匯市5日為0.60%/1.10%。

(杜慧琴 編輯)

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