滬深300指數震蕩走低權證市場全部下跌

滬深300指數1月7日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，25只上漲，266只下跌。滬深300指數交易區間3,452.77～3,558.56點，收盤報3,471.46點，較1月6日下跌70.27點或1.98%。權證市場全部下跌。

滬深300指數1月7日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，25只上漲，266只下跌。行業板塊全部下跌，環保、家電、外資外貿、服裝鞋類跌幅居前，分別下跌3.30%、2.84%、2.75%、2.71%。概念板塊全部下跌，3G概念、物聯網、未股改跌幅居前，分別下跌3.32%、3.20%、3.05%。權證市場全部下跌。深兩市交易的7只權證中，受正股下跌影響，即將到期的中興ZXC1(031006)跌幅居前，跌8.70%，贛粵CWB1(580017)、國電CWB1(580022) 分別跌5.88%、3.20%，其余跌幅在0.41%～2.43%。

滬深300指數今日微幅高開盤中震蕩下行，尾盤快速走低，權重股整體下挫拖累大盤，板塊全部下跌，成交量較昨日略增。信貸政策調整傳言打擊市場人氣，上午發行的央票中標收益率出人意料大漲，或預示央行政策重心轉向抑制通貨膨脹風險。今日大盤放量下跌，跌破多條均線，短期內或將延續整理。受大盤下跌影響，權證市場全部下跌，即將到期權證及估值壓力相對較大權證領跌，多數權證隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求，今日到期的價外權證上汽CWB1(580016)淪為廢紙，1月10日到期的葛洲CWB1(580025)為價內權證，投資者應及時行權避免不必要的損失。

上汽CWB1(580016)行權期為2009年12月31日至2010年1月7日，行權價26.910元，行權比例1:1，最后交易日為2009年12月30日（星期三），從2009年12月31日（星期四）起終止交易，存續終止日為2010年1月7日。

葛洲CWB1(580025)行權期為2010年1月4日至2010年1月10日，行權價為7.66元，行權比例1:0.59，最后交易日為2009年12月31日（星期四），從2010年1月1日（星期五）起終止交易，存續終止日為2010年1月10日。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

世華財訊2010年1月7日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -8.70 6.450 42.394 0.9220 45 0.752 2.373 14.30 6.18
580017 贛粵CWB1 -5.88 4.980 10.040 2.0000 52 0 0.197 52.06 3.31
580019 石化CWB1 -0.42 1.182 19.150 0.5000 55 0 0.005 62.49 5.60
580022 國電CWB1 -3.20 2.634 7.470 1.0000 134 0 0.410 43.93 2.67
580024 寶鋼CWB1 -0.41 1.454 12.160 0.5000 177 0 0.213 66.87 3.11
580026 江銅CWB1 -2.43 5.180 15.400 0.2500 275 6.475 5.747 -12.54 1.99
580027 長虹CWB1 -1.32 2.919 5.230 1.0000 588 1.030 1.463 30.18 2.14
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年1月7日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.593 0.071 5.887 -9.149 2.831
580017 贛粵CWB1 0.151 0.164 0.727 -1.198 0.162
580019 石化CWB1 0.014 0.017 0.185 -0.258 0.027
580022 國電CWB1 0.443 0.262 1.679 -0.871 0.979
580024 寶鋼CWB1 0.267 0.102 2.069 -1.142 0.955
580026 江銅CWB1 0.982 0.002 1.558 -0.973 10.727
580027 長虹CWB1 0.749 0.094 2.533 -0.397 4.481
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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