滬深300指數低開高走權證市場漲跌互現

滬深300指數10月13日微幅低開，盤中震盪走高，權重股多數上漲，268上漲，27只下跌。滬深300指數交易區間3,140.50～3,199.92點，收盤報3,198.52點，較10月12日上漲46.89點或1.49％。權證市場漲跌互現，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數10月13日微幅低開，盤中震盪走高，權重股多數上漲，268上漲，27只下跌。行業板塊方面，煤炭、鋼鐵、電力、農林牧漁漲幅居前，分別上漲2.85％、2.76％、2.70％、2.24％。概念板塊方面，未股改、CDM概念、稀缺資源漲幅居前，分別上漲2.27％、2.23％、2.10％。權證市場漲跌互現，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的10只權證中，5只上漲，5只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，國電CWB1(580022)、寶鋼CWB1(580024)漲幅居前，分別漲3.16％、1.24％，其餘漲幅在0.19％～0.94％。下跌權證中，即將到期的深高CWB1(580014)跌幅居前，大跌12.84％，受正股下跌影響，贛粵CWB1(580017)跌4.31％，其餘跌幅在1.02％～1.97％。

滬深300指數今日低開後震盪上行，權重股整體上漲推升大盤，板塊全部上漲，成交量較昨日萎縮。國慶假日來多數板塊展開一定反彈，但持續性缺乏，大盤成交量較國慶假日臨近前基本未有改善，繼續作多信心不足，大盤短期內或將延續震盪，關注即將公佈的9月份經濟數據。

權證市場漲跌互現，多數漲跌幅不大。國電CWB1(580022)領漲，未來幾個月的電力需求可能增加推動電力股走高，正股國電電力(600795)漲5.43％，提振其權證表現。即將到期的深高CWB1(580014)領跌，深高速收盤報5.64元，遠低於深高CWB1的行權價13.23元，深高CWB為極度價外權證，到期將淪為廢紙，後市面臨大幅跳水風險。

青啤CWB1(580021)行權期為2009年10月13日至2009年10月19日，行權代碼為582021，行權價27.82元，行權比例1:0.5，最後交易日為2009年10月12日(星期一)，從2009年10月13日(星期二)開始停止交易，存續終止日為2009年10月19日。

深高CWB1(580014)行權期為2009年10月23日至2009年10月29日，行權代碼為582014，行權價13.23元，行權比例1:1，最後交易日為2009年10月22日(星期四)，從2009年10月23日(星期五)開始停止交易，存續終止日為2009年10月29日。

世華財訊2009年10月13日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -1.97 11.313 42.394 0.9220 131 0 2.201 38.74 3.21580014 深高CWB1 -12.84 2.763 13.230 1.0000 16 0 0.000 183.56 2.04580016 上汽CWB1 -1.02 4.767 26.910 1.0000 86 0 0.577 49.70 4.44580017 贛粵CWB1 -4.31 7.954 10.040 2.0000 138 0 0.163 100.53 1.76580019 石化CWB1 0.70 1.591 19.150 0.5000 141 0 0.018 90.22 3.69580022 國電CWB1 3.16 3.135 7.470 1.0000 220 0 0.638 47.50 2.29580024 寶鋼CWB1 1.24 1.553 12.160 0.5000 263 0 0.099 124.50 2.19580025 葛洲CWB1 0.19 3.626 9.080 0.5000 89 1.560 1.485 33.87 1.68580026 江銅CWB1 0.94 5.130 15.400 0.2500 361 5.445 4.969 -3.39 1.81580027 長虹CWB1 -1.10 2.884 5.230 1.0000 674 0 0.723 64.92 1.71－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年10月13日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.430 0.044 9.269 -5.171 5.188580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.216 0.054 3.012 -3.479 0.938580017 贛粵CWB1 0.109 0.103 0.801 -0.462 0.255580019 石化CWB1 0.035 0.027 0.565 -0.300 0.145580022 國電CWB1 0.517 0.207 2.225 -0.704 1.824580024 寶鋼CWB1 0.155 0.077 1.377 -0.532 0.611580025 葛洲CWB1 0.941 0.047 0.710 -0.793 2.009580026 江銅CWB1 0.953 0.004 3.645 -1.541 12.512580027 長虹CWB1 0.584 0.157 2.607 -0.305 3.572－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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