亞洲匯市4日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市4日，受美元兌日圓觸及8個月低位推動，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走升，后市可能進一步走高。

綜合媒體8月4日報道，亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，歸因于美元兌日圓跌至8個月新低，使市場對沖匯率進一步下跌風險的需求升溫。

交易商表示，外匯期權價格4日當周可能會進一步走高，因為許多投資者預計，由于有關美國經濟的負面消息使美國國債收益率面臨下行壓力，并對美元構成沖擊，可對沖美元下跌風險的期權需求將增加。

日本某大型銀行一名期權交易商稱，某投資者買進了面值約為6,000萬美元的1個月期美元兌日圓平價跨期合約，隱含波動率為11.55%。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至11.10%/11.80%，紐約匯市3日報10.55%/11.25%。

以下是北京時間13:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
4日 3日 3日
美元/日圓 11.10%/11.80% 10.55%/11.25% 10.35%/11.05%
歐元/美元 10.00%/11.00% 10.35%/11.35% 10.25%/11.25%
歐元/日圓 13.00%/15.00% 13.05%/15.05% 13.20%/15.20%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
4日 3日
美元/日圓 11.55%/12.15% 10.90%/11.50%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.35%/1.85%，東京匯市3日為1.10%/1.60%。

(徐明明 實習編輯)

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