亞洲匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平

亞洲匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持平，但仍維持下行趨勢， 基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.85%/12.55%。

綜合媒體11月2日報道，亞洲匯市2日，美元兌日圓外匯期權持平，因美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)會議之前市場對短期期權的需求與長期期權遭遇的拋壓相互抵消，抑制了外匯期權的隱含波動率。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.85%/12.55%，與紐約匯市1日持平。

某日本大型銀行的期權交易商稱，未來幾個交易日中，期權隱含波動率的中點可能下移至12.00%以下。該交易商表示，這是因為市場越來越認為，即使FOMC3日會議的結果推動美元兌日圓走低，該匯率也不大可能跌破79.75日圓的歷史最低水平。

投資者普遍認為，為刺激美國經濟，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)將采取新一輪定量寬松措施，但投資者并不確定Fed債券購買計劃的規模。

市場預計Fed新一輪定量寬松措施的規模將較大，但美國近期的一些經濟指標使市場對該預期產生懷疑。美國供應管理學會(Institute for Supply Management)1日公布的10月份采購經理人指數(PMI)從9月份的54.4升至56.9，表明10月份美國制造業持續增長。

上述期權交易員稱，有投資者在12.10%的隱含波動率水平賣出了面值5,000萬美元的1個月期美元/日圓平價跨式期權合約。另有投資者在12.35%的隱含波動率水平賣出了執行價為80.50日圓美元看跌/日圓看漲期權合約，該期權于11月25日到期。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
2日 1日 1日
美元/日圓 11.85%/12.55% 11.85%/12.55% 11.80%/12.50%
歐元/美元 14.30%/14.55% 14.30%/14.55% 13.25%/13.50%
歐元/日圓 12.40%/14.40% 12.40%/14.40% 12.30%/14.30%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
2日 1日
美元/日圓 12.10%/12.70% 11.80%/12.40%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.70%/1.20%，東京匯市1日為0.75%/1.25%。

(杜慧琴 編輯)

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