滬深300指數高開高走權證市場普遍上漲

滬深300指數10月9日跳空高開，盤中大幅走高，交易的296只股票全部上漲。滬深300指數交易區間3,071.27～3,164.03點，收盤報3,163.71點，較9月30日上漲158.91點或5.29％。權證市場普遍上漲。

滬深300指數10月9日跳空高開，盤中大幅走高，交易的296只股票全部上漲。行業板塊方面，有色金屬、煤炭、化纖、印刷包裝漲幅居前，分別上漲9.16％、9.07％、6.13％、5.88％。概念板塊方面，稀缺資源、物聯網、9月解禁漲幅居前，分別上漲8.17％、6.84％、5.86％。權證市場普遍上漲。滬深兩市交易的11只權證中，10只上漲，1只下跌。上漲權證中，受正股漲停影響，江銅CWB1(580026)漲幅居前，大漲14.92％，葛洲CWB1(580025)漲6.73％，其餘漲幅在0.90％～4.62％。下跌權證為即將到期的青啤CWB1(580021)，大跌26.77％。

滬深300指數今日跳空高開後大幅走高，權重股整體上漲，板塊全部上漲，資源股領漲，成交量較上個交易日放大。節日期間美股上漲，美元走弱推動大宗商品特別是金屬價格走高，刺激A股今日上漲。但市場對流動性及經濟復甦的疑慮不會很快過去，全球經濟的再平衡和所謂的新增長路徑仍然充滿曲折，全球各主要經濟體針對中國製造的「貿易保護」開始逐漸增多，A股近期進一步走高的壓力較大。

受大盤大漲影響，權證市場普遍上揚。江銅CWB1(580026)領漲，長假期間美元走弱使得金屬期貨上漲，刺激有色股表現，江西銅業(600362)漲停，江銅CWB1收盤溢價率為-2.55％，為輕微負溢價權證，相比正股更具投資價值。即將到期的青啤CWB1大幅下跌，正股青島啤酒(600600)漲1.56％，青啤CWB1收盤溢價率降至6.62％，隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求，該權證目前為價內權證，若在到期日前大盤不大幅下挫，該權證行權的可能性較大。

青啤CWB1(580021)行權期為2009年10月13日至2009年10月19日，行權代碼為582021，行權價27.82元，行權比例1:0.5，最後交易日為2009年10月12日(星期一)，從2009年10月13日(星期二)開始停止交易，存續終止日為2009年10月19日。

世華財訊2009年10月9日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 3.56 11.340 42.394 0.9220 135 0 2.138 40.28 3.17580014 深高CWB1 0.90 3.122 13.230 1.0000 20 0 0.000 190.96 1.80580016 上汽CWB1 4.62 4.713 26.910 1.0000 90 0 0.481 54.94 4.33580017 贛粵CWB1 3.87 7.649 10.040 2.0000 142 0 0.195 95.55 1.85580019 石化CWB1 4.44 1.622 19.150 0.5000 145 0 0.022 89.94 3.63580021 青啤CWB1 -26.77 2.019 27.820 0.5000 10 1.030 1.032 6.62 7.40580022 國電CWB1 4.56 3.070 7.470 1.0000 224 0 0.471 54.77 2.22580024 寶鋼CWB1 4.20 1.564 12.160 0.5000 267 0 0.099 126.82 2.15580025 葛洲CWB1 6.73 3.632 9.080 0.5000 93 1.445 1.391 36.54 1.65580026 江銅CWB1 14.92 5.308 15.400 0.2500 365 5.548 5.060 -2.55 1.77580027 長虹CWB1 4.26 2.885 5.230 1.0000 678 0 0.691 67.67 1.68－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年10月9日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.417 0.043 9.253 -5.067 5.122580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000580016 上汽CWB1 0.188 0.050 2.732 -3.043 0.823580017 贛粵CWB1 0.124 0.109 0.903 -0.507 0.301580019 石化CWB1 0.040 0.029 0.643 -0.336 0.171580021 青啤CWB1 0.910 0.099 0.801 -5.398 0.686580022 國電CWB1 0.436 0.216 2.101 -0.640 1.512580024 寶鋼CWB1 0.154 0.077 1.370 -0.522 0.611580025 葛洲CWB1 0.926 0.056 0.849 -0.876 2.051580026 江銅CWB1 0.954 0.004 3.655 -1.534 12.657580027 長虹CWB1 0.572 0.160 2.588 -0.301 3.476－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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