亞洲匯市3日美元兌日圓外匯期權隱含波動率繼續走低

亞洲匯市3日，美元兌日圓期權隱含波動率繼續走低，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.35%/11.05%。目前市場關注美國就業數據。

綜合媒體8月3日報道，亞洲匯市3日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率繼續走低，表明投資者對美元近期下行風險的擔憂減弱，尤其是在8月3日當周晚些時候關鍵數據公布前，因此對沖日圓大幅走高的期權需求降低。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.35%/11.05%，紐約匯市前夜尾盤報10.50%/11.20%，東京匯市2日尾盤報10.65%/11.35%。

某大型日本銀行的交易商稱，在6日美國7月份非農就業數據公布前，外匯期權隱含波動率可能不會大幅下跌。

但這位交易商補充稱，在市場見到美國就業數據的結果后，外匯期權隱含波動率或將開始下滑，并在10%左右觸底。據調查顯示，美國7月份就業人數預計將減少60,000人，而上月為減少125,000人。

以下是北京時間14:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
3日 2日 2日
美元/日圓 10.35%/11.05% 10.50%/11.20% 10.65%/11.35%
歐元/美元 10.25%/11.25% 10.35%/11.35% 10.40%/11.40%
歐元/日圓 13.20%/15.20% 13.25%/15.25% 13.80%/15.80%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
3日 2日
美元/日圓 10.90%/11.50% 11.20%/11.80%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.10%/1.60%，東京匯市2日為1.25%/1.75%。

(師衛娟 編輯)

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