東京匯市7日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

2009年8月7日 15:10

東京匯市7日，現匯匯率持穩削弱了投資者對沖美元下跌風險的需求，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低。

綜合外電8月7日報道，亞洲匯市7日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走低，因現匯匯率持穩削弱了投資者對沖美元下跌風險的需求。

東京交易時段前市，美元保持在95.20-95.56日圓的窄幅區間內波動，因為在備受關注的美國7月份非農就業數據於北京時間20:30公佈之前，投資者的交投意願不強。

基準的1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率從紐約匯市6日夜的13.70%降至13.55%。

交易商們稱，期權隱含波動率在紐約匯市7日晚些時候以及8月10日當周初的走勢很可能會取決於美國非農就業數據的表現。

部分交易商稱，如果該數據表現弱於預期，那麼有可能導致美元跌向93日圓，從而推動期權隱含波動率上探15%。他們稱，其他交易商則關注該數據對美元兌日圓產生微小影響的可能性，這種情況將會推動期權隱含波動率走低。

一位期權交易商稱，如果非農就業數據符合或好於預期，那麼美元將在當前水平附近獲得強勁支撐，期權隱含波動率短線則可能跌至12.00%。

經濟學家預計，美國7月份非農就業人數將減少275,000人；6月份為減少467,000人。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：------------------------------------------------------------東京匯市 紐約匯市 東京匯市7日 6日 6日美元/日圓 13.55%/14.25% 13.70%/14.20% 13.50%/14.20%歐元/美元 11.05%/12.55% 11.60%/11.80% 11.30%/12.80%歐元/日圓 14.00%/17.00% 15.20%/15.70% 14.20%/17.20%

3個月期外匯期權隱含波動率：東京匯市 東京匯市7日 6日美元/日圓 13.90%/14.50% 13.85%/14.45%------------------------------------------------------------上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.35%/2.10%，與東京匯市6日持平。

(韓添伊 編輯)

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