亞洲匯市2日美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平

亞洲匯市2日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平；基準1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率維持在10.80%/11.50%。目前市場關注美國非農就業數據的出爐。

綜合外電4月2日報道，亞洲匯市2日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，清淡的現匯市場無法刺激市場人士在2日全球交易時段晚些時候美國非農就業數據公布前買賣期權。基準1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率維持在10.80%/11.50%，較紐約匯市1日尾盤基本持平。

交易商們表示，如果非農就業數據弱于預期，期權隱含波動率將可能走高，因為此類負面因素很可能引發那些原本預計利好結果的投資者拋售美元，從而導致美元兌日圓走低。此前接受調查的經濟學家預計，3月份非農就業人數將增加200,000人，2月份為減少36,000人。

一位駐東京的期權交易商表示，非農就業數據將決定投資者是否需要調整對全球經濟狀況的樂觀情緒。

交易商們稱，如果美國非農就業數據不及預期，期權價格很可能面臨上行壓力。一些交易員補充稱，即使該數據意外利好推動美元上揚，期權隱含波動率也可能走高，因對沖基金可能進一步補充近期買入的美元看漲期權倉位。一旦美元漲至執行價上方，則美元看漲期權持有者將獲利。

某大型東京銀行的另一位期權交易員表示，隨著過去幾周美元兌日圓逐漸累積上行動能，對沖基金紛紛買入1個月期（或更短）美元看漲期權，期權執行價在95.00至96.00日圓之間。

該交易員補充道，如果就業數據結果還算不錯，市場對美國經濟進一步復蘇的預期就會隨之升溫，進而可能促使市場人士繼續買入美元看漲期權。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
2日 1日 1日
美元/日圓 10.80%/11.50% 10.80%/11.50% 10.70%/11.40%
歐元/美元 9.75%/10.15% 9.75%/10.15% 9.95%/10.35%
歐元/日圓 11.70%/12.50% 11.70%/12.50% 11.70%/12.50%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
2日 1日
美元/日圓 11.40%/12.00% 11.40%/12.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.05%/0.55%，東京匯市1日為0.05%/0.55%。

(師衛娟 實習編輯)

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