亞洲匯市4日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含率走高，日央行會議即將結束，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.85%/11.55%。

綜合媒體10月4日報道，亞洲匯市4日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因為投資者尋求對沖美元下跌風險；市場仍猜測美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)可能擴大國債收購規模，而日本央行(Bank of Japan seen)似乎不大可能實施此類大規模債券購買舉措。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.85%/11.55%，紐約匯市1日報10.50%/11.20%。

交易商稱，在日本央行為期兩天的政策委員會例行會議于5日結束時，如果央行不能出臺達到或超出市場預期的流動性供應擴張舉措，本周美元兌日圓期權隱含波動率可能繼續走高。只要日本央行在進一步放松貨幣政策方面顯示出一絲遲疑，就將與Fed可能推出更多定量寬松措施的預期形成鮮明對比。

受此影響，相對于日圓而言，美元利率將承壓，進而拖累美元兌日圓跌破82.87日圓，即日本政府9月15日實施6年多來首次日圓拋售行動前創下的15年低點。

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)行長William Dudley周五表示，由于當前經濟狀況完全不能令人滿意，Fed幾乎可以肯定將采取進一步寬松措施。

以下是北京時間9:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
4日 1日 1日
美元/日圓 10.85%/11.55% 10.50%/11.20% 10.55%/11.25%
歐元/美元 12.15%/12.40% 11.90%/12.15% 11.70%/12.70%
歐元/日圓 13.05%/15.05% 13.00%/15.00% 13.80%/15.80%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
4日 1日
美元/日圓 10.95%/% 10.95%/11.55%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.65%/1.15%，東京匯市1日為0.70%/1.20%。

(徐明明 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235