滬深300指數震盪走低權證市場全部下跌(更新一)

2009年6月12日 17:49

註：本次更新出現在文章末尾表格

滬深300指數6月12日小幅低開，盤中震盪走低，權重股整體下挫，27只上漲，264只下跌。滬深300指數交易區間2,883.32點～2,976.86點，收盤報2,906.29點，較6月11日下跌55.34點或1.87％。權證市場全部下跌。

滬深300指數6月12日小幅低開，盤中震盪走低，權重股整體下挫，27只上漲，264只下跌。行業板塊全部下跌，儀器儀表、發電設備、酒店旅遊、家電跌幅居前，分別下跌3.25％、3.22％、3.20％、3.00％。概念板塊方面，僅未股改上漲，漲幅為1.18％。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的13只權證中，受正股下跌影響，深高CWB1(580014)、中遠CWB1(580018)跌幅居前，分別跌4.60％、4.16％，跌幅最小的權證為石化CWB1(580019)、葛洲CWB1(580025)，分別下跌1.84%、1.96%。

滬深300指數今日低開低走，延續昨日午後回調走勢，權重股疲軟拖累大盤，板塊普跌，成交量較昨日萎縮。5月份的宏觀數據進一步印證經濟反彈預期，但市場對此炒作已久，故上升動力已不足，市場對擴容擔憂更為敏感，連續兩日回調後，大盤或在20日均線附近受到技術性支撐，但當前市場整體估值較高，未來有進一步回調的需求。受大盤走低影響，權證市場全部下跌，跌幅較之前有所放大，高估值權證領跌，在未來大盤回調的趨勢下，整體估值較高的權證市場可能難有較好表現。

世華財訊2009年6月12日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1 -3.20 5.929 17.692 1.0030 104 0 1.035 61.89 2.47031006 中興ZXC1 -3.74 9.669 55.582 0.7030 254 0 0.605 152.04 2.00031007 阿膠EJC1 -3.29 12.920 5.434 1.0000 35 12.226 9.790 3.93 1.37580014 深高CWB1 -4.60 3.504 12.980 1.0000 139 0 0.002 186.18 1.64580016 上汽CWB1 -3.21 3.921 26.970 1.0000 209 0 0.245 124.66 3.51580017 贛粵CWB1 -3.54 4.611 20.080 1.0000 261 0 0.070 137.64 2.25580018 中遠CWB1 -4.16 6.197 19.620 1.0100 74 0 0.022 142.52 1.73580019 石化CWB1 -1.84 1.597 19.430 0.5000 264 0 0.010 126.24 3.13580021 青啤CWB1 -3.19 4.425 28.060 0.5000 129 0 0.546 44.69 2.88580022 國電CWB1 -2.07 2.791 7.500 1.0000 343 0 0.458 56.88 2.35580024 寶鋼CWB1 -2.52 1.467 12.500 0.5000 386 0 0.043 133.85 2.25580025 葛洲CWB1 -1.96 2.944 9.190 0.5000 212 0.805 1.090 39.61 1.83580026 江銅CWB1 -2.80 3.059 15.440 0.2500 484 3.750 3.724 -9.08 2.49－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年6月12日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.367 0.072 2.931 -3.563 1.212031006 中興ZXC1 0.148 0.016 5.297 -2.469 2.210031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.520580014 深高CWB1 0.005 0.008 0.051 -0.033 0.010580016 上汽CWB1 0.103 0.029 1.868 -0.985 0.668580017 贛粵CWB1 0.053 0.029 0.948 -0.291 0.341580018 中遠CWB1 0.022 0.018 0.252 -0.396 0.043580019 石化CWB1 0.020 0.017 0.417 -0.104 0.132580021 青啤CWB1 0.366 0.075 5.704 -2.867 2.896580022 國電CWB1 0.410 0.198 2.473 -0.456 2.066580024 寶鋼CWB1 0.088 0.061 1.081 -0.208 0.516580025 葛洲CWB1 0.753 0.086 2.600 -1.128 3.341580026 江銅CWB1 0.902 0.007 6.055 -1.795 13.788－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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