亞洲匯市1日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市1日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，現匯飆升，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.80%/12.50%。

綜合媒體11月1日報道，東京匯市1日，美元兌日圓外匯期權走高。美元兌日圓在早些時候觸及15年新低后，飆漲逾1.00日圓。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.80%/12.50%，紐約匯市29日報11.25%/11.95%。

亞洲匯市早盤，美元兌日圓一度觸及80.21日圓，創15年新低。市場交投淡靜。隨后，美元兌日圓從80.40日圓上漲至81.55日圓。

此后，美元兌日圓回落至略高于盤中低點的水平。格林威治時間0405，美元兌日圓報80.65日圓。

有關日本政府可能通過拋售日圓來干預匯市的傳言很快傳開，但日本官員不愿證實當局是否自9月份以來首次對匯市實施了干預。

交易商們表示，隨著美元兌日圓朝歷史低點滑落，某大型基金買入了美元，由此可能導致美元兌日圓大幅走高，也可能是緊張不安的投資者反應過度所致。

某大型經紀公司駐東京的期權交易商稱，鑒于美元兌日圓可能跌破80.00日圓，期權隱含波動率的交易區間中點不太可能由當前的12.15%下移至12.00%以下；如果美元兌日圓跌破關鍵支撐水平，對沖美元進一步下行風險的期權需求可能將加大。

該交易商稱，有投資者在15.00%的隱含波動率水平買入了執行價為81.85日圓的10日期美元看漲/日圓看跌期權合約。合約面值約5,000萬美元。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
1日 29日 29日
美元/日圓 11.80%/12.50% 11.25%/11.95% 11.20%/11.90%
歐元/美元 13.25%/13.50% 13.80%/14.05% 13.45%/13.70%
歐元/日圓 12.30%/14.30% 12.20%/14.20% 11.75%/13.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
1日 29日
美元/日圓 11.80%/12.40% 11.60%/12.20%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.75%/1.25%，東京匯市29日為0.70%/1.20%。

(杜慧琴 編輯)

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