滬深300指數震盪走高權證市場上漲居多(更新一)

滬深300指數12月1日微幅低開，盤中震盪走高，權重股多數上漲，276只上漲，16只下跌。滬深300指數交易區間3,485.52～3,566.78點，收盤報3,560.83點，較11月30日上漲49.16點或1.40%。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數12月1日微幅低開，盤中震盪走高，權重股多數上漲，276只上漲，16只下跌。行業板塊方面，環保、造紙、水泥、鋼鐵漲幅居前，分別上漲5.11%、5.09%、3.84%、3.61%。概念板塊方面，數字家電、泰達環保、智能電網漲幅居前，分別上漲3.45%、3.33%、3.14%。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的9只權證中，5只上漲，1只持平，3只下跌。上漲權證為中，受正股上漲影響，寶鋼CWB1(580024)、贛粵CWB1(580017)漲幅居前，分別漲2.98%、2.54%，其餘漲幅在0.16%～0.39%。石化CWB1(580019) 持平。下跌權證為上汽CWB1(580016)、葛洲CWB1(580025)、中興ZXC1(031006) ，受正股下跌影響，分別跌2.06%、1.28%、0.10%。

滬深300指數今日微幅低開後震盪走高，收於20日均線上方，權重股多數上漲，板塊全部上漲，成交量較昨日有所放大。題材股保持活躍，提振市場人氣，進而帶動大盤向上，預計短期內大盤將震盪上行，不過前期套牢盤或令大盤向上步伐緩慢。權證市場漲多跌少，多數漲跌幅有限。寶鋼CWB1(580024)領漲，鋼鐵股表現強勢，寶鋼股份(600019)漲7.83%，提振其權證表現，寶鋼CWB1收盤溢價率為74.85%，估值壓力較大，後市表現或將繼續落後於正股。

世華財訊2009年12月1日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -0.10 10.150 42.394 0.9220 82 0 1.430 35.51 3.58580016 上汽CWB1 -2.06 4.232 26.910 1.0000 37 0 1.034 21.93 6.03580017 贛粵CWB1 2.54 7.601 10.040 2.0000 89 0 0.655 58.54 2.30580019 石化CWB1 0.00 1.581 19.150 0.5000 92 0 0.006 83.19 3.85580022 國電CWB1 0.16 3.053 7.470 1.0000 171 0 0.611 44.75 2.38580024 寶鋼CWB1 2.98 1.622 12.160 0.5000 214 0 0.298 74.85 2.72580025 葛洲CWB1 -1.28 3.383 7.660 0.5900 40 2.626 2.435 10.60 2.11580026 江銅CWB1 0.39 5.419 15.400 0.2500 312 6.843 6.089 -13.31 1.97580027 長虹CWB1 0.26 3.091 5.230 1.0000 625 1.290 1.580 27.62 2.11－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年12月1日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.377 0.057 7.096 -5.982 2.979580016 上汽CWB1 0.406 0.097 3.153 -7.890 0.941580017 贛粵CWB1 0.310 0.183 1.520 -1.450 0.576580019 石化CWB1 0.016 0.017 0.247 -0.199 0.046580022 國電CWB1 0.522 0.223 1.982 -0.832 1.470580024 寶鋼CWB1 0.312 0.092 2.386 -1.207 1.245580025 葛洲CWB1 1.000 0.000 0.002 -0.176 0.837580026 江銅CWB1 0.979 0.002 1.960 -1.055 11.955580027 長虹CWB1 0.777 0.089 2.548 -0.360 5.147－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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