亞洲匯市1日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

因美元大幅走高風險下降，亞洲匯市1日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下滑；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.70%/11.40%。目前市場關注2日公布的美國非農就業數據。

綜合外電4月1日報道，亞洲匯市1日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下滑，因現匯匯率走低減弱了市場對沖未來幾個交易日美元進一步大幅走高風險的需求。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.70%/11.40%，紐約匯市前夜報10.85%/11.55%。

亞洲匯市1日盤中，美元兌日圓下跌；因此前日本央行(Bank of Japan)短觀調查顯示日本非制造業企業的景氣狀況強于預期。美元下滑導致投資者認為美元可能不會升破重要心理關口93.80日圓，若突破該水平將為美元突破7個月高點95日圓鋪平道路。

某大型日本銀行的一位期權交易商稱，若美元在未來幾個交易日不出現大幅波動，他們將不再需要此類期權合約。這位交易商稱，若美元4月1日當周不能升至93.80日圓上方，外匯期權隱含波動率或將跌至10%下方。

投資者將關注定于4月2日公布的美國非農就業數據，因為這可能是美元兌日圓4月1日當周走高的最后機會。他補充稱，如果該數據未能給市場帶來意外，外匯期權隱含波動率可能會在4月1日當周交易結束前大幅走低。

接受調查的經濟學家預計，3月份非農就業人數可能會增加20,000人。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
1日 31日 31日
美元/日圓 10.70%/11.40% 10.85%/11.55% 10.85%/11.55%
歐元/美元 9.95%/10.35% 9.95%/10.35% 10.15%/10.55%
歐元/日圓 11.70%/12.50% 11.70%/12.50% 11.75%/12.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
1日 31日
美元/日圓 11.40%/12.00% 11.40%/12.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.05%/0.55%，東京匯市31日為0.05%/0.55%。

(師衛娟 實習編輯)

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