滬深300指數沖高回落權證市場多數上漲(更新一)

滬深300指數11月4日小幅高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，188只上漲，95只下跌。滬深300指數交易區間3,415.22～3,476.34點，收盤報3,453.89點，較11月3日上漲18.46點或0.54％。權證市場多數上漲，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數11月4日小幅高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，188只上漲，95只下跌。行業板塊方面，有色金屬、電子信息、電子器件、鋼鐵漲幅居前，分別上漲2.16％、2.15％、1.90％、1.68％。概念板塊方面，物聯網、創業板、3G概念漲幅居前，分別上漲5.39％、2.69％、2.26％。權證市場多數上漲，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的7只權證中，5只上漲，2只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，贛粵CWB1(580017)、江銅CWB1(580026)漲幅居前，分別上漲1.84％、0.99％，其餘漲幅在0.13％～0.87％。下跌權證為長虹CWB1(580027)、上汽CWB1(580016)，受正股下跌影響，該兩隻權證分別跌0.44％、0.22％。

滬深300指數今日高開後盤中震盪走高，尾盤回吐大部分漲幅，權重股多上漲，板塊多數上漲，有色、電子、鋼鐵股領漲，成交量較昨日略增。滬深300指數今日延續近來漲勢，獲利拋壓限制漲幅，短期內震盪整理的可能性較大。權證市場漲多跌少，多數漲跌幅有限，2只權證表現好於正股，5只權證表現遜於正股，大盤近來表現強勢使得短線資金對權證市場的關注相對較少，多數權證隨著到期日的臨近，溢價率逐漸下降，整體估值高企繼續限制權證市場表現。

世華財訊2009年11月4日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 0.87 10.798 42.394 0.9220 109 0 1.685 38.24 3.34580016 上汽CWB1 -0.22 4.614 26.910 1.0000 64 0 1.034 30.80 5.22580017 贛粵CWB1 1.84 7.684 10.040 2.0000 116 0 0.188 87.85 1.92580019 石化CWB1 0.13 1.594 19.150 0.5000 119 0 0.013 85.84 3.77580024 寶鋼CWB1 0.20 1.531 12.160 0.5000 241 0 0.485 114.09 2.32580026 江銅CWB1 0.99 5.317 15.400 0.2500 339 6.225 5.587 -9.01 1.89580027 長虹CWB1 -0.44 2.922 5.230 1.0000 652 0.190 0.939 50.41 1.85－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％

2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年11月4日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.391 0.050 8.211 -5.209 4.003580016 上汽CWB1 0.347 0.072 3.728 -5.573 1.280580017 贛粵CWB1 0.126 0.118 0.860 -0.586 0.263580019 石化CWB1 0.027 0.023 0.425 -0.263 0.097580024 寶鋼CWB1 0.385 0.070 2.209 -1.626 1.139580026 江銅CWB1 0.969 0.003 2.682 -1.248 12.507580027 長虹CWB1 0.655 0.138 2.668 -0.327 4.162－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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