滬深300指數震盪整理權證市場多數下跌(更新一)

2009年6月8日 17:18

註：本次更新出現在文章末尾表格

滬深300指數6月8日微幅低開，盤中震盪整理，多數權重股表現向好，114只上漲，172只下跌。滬深300指數交易區間2,912.49點～2,978.23點，收盤報2,948.48點，較6月5日上漲9.17點或0.31％。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數6月8日微幅低開，盤中震盪整理，多數權重股表現向好，114只上漲，172只下跌。行業板塊方面，供水供氣、金融、房地產、印刷包裝漲幅居前，分別上漲1.51％、1.35％、1.22％、1.05％。概念板塊方面，退市警示、ST板塊、深圳本地漲幅居前，分別上漲2.00％、1.47％、1.22％。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的12只權證中，3只上漲，9只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，阿膠EJC1(031007)漲幅居前，漲7.65％；深高CWB1(580014)、中興ZXC1(031006)分別漲1.15％、0.10％。下跌權證中，受正股下跌影響，中遠CWB1(580018)、國安GAC1(031005)、江銅CWB1(580026)、上汽CWB1(580016)跌幅居前，分別跌1.61％、1.52％、1.38％、1.14％，其餘跌幅在0.20％～0.99％。

滬深300指數今日震盪整理，盤中再創反彈以來新高，金融、地產權重板塊上漲提振股指，成交量較上個交易日萎縮。儘管滬深300指數再創新高，但3,000點下方附近壓力明顯，IPO重啟的預期壓制大盤總體走勢，鑒於成交量連續萎縮，出現量價背離，大盤回調風險加大。

權證市場多數下跌，阿膠EJC1(031007)受正股上漲影響走高，該權證收盤溢價率為5.91%，定價合理，將於2009年7月17日到期，是最近的將要到期的權證，最後交易日為7月10日，阿膠EJC1為深度價內權證，隨著到期日的臨近，到期日前有被「末日輪」炒作的可能性，其波動可能會有所加大。

世華財訊2009年6月8日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1 -1.52 6.095 17.692 1.0030 108 0 1.055 63.92 2.39031006 中興ZXC1 0.10 10.020 55.582 0.7030 258 0 0.493 171.73 1.80031007 阿膠EJC1 7.65 13.280 5.434 1.0000 39 12.236 9.799 5.91 1.33580014 深高CWB1 1.15 3.699 13.480 1.0000 143 0 0.001 204.59 1.52580016 上汽CWB1 -1.14 4.058 26.970 1.0000 213 0 0.258 125.17 3.40580017 贛粵CWB1 -0.73 4.778 20.080 1.0000 265 0 0.068 145.63 2.12580018 中遠CWB1 -1.61 6.605 19.620 1.0100 78 0 0.039 136.74 1.69580019 石化CWB1 -0.49 1.636 19.430 0.5000 268 0 0.014 124.55 3.09580021 青啤CWB1 -0.99 4.579 28.060 0.5000 133 0 0.584 45.04 2.80580022 國電CWB1 -0.59 2.874 7.500 1.0000 347 0 0.523 56.71 2.30580024 寶鋼CWB1 -0.20 1.513 12.500 0.5000 390 0 0.052 130.36 2.23580026 江銅CWB1 -1.38 3.139 15.440 0.2500 488 3.990 3.925 -10.84 2.50－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年6月8日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.368 0.070 2.973 -3.501 1.249031006 中興ZXC1 0.129 0.015 4.557 -2.129 1.839031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.579580014 深高CWB1 0.002 0.004 0.024 -0.014 0.004580016 上汽CWB1 0.107 0.030 1.943 -1.006 0.706580017 贛粵CWB1 0.052 0.028 0.918 -0.285 0.330580018 中遠CWB1 0.035 0.024 0.396 -0.592 0.074580019 石化CWB1 0.027 0.020 0.532 -0.134 0.176580021 青啤CWB1 0.380 0.074 5.896 -2.869 3.106580022 國電CWB1 0.433 0.188 2.539 -0.486 2.191580024 寶鋼CWB1 0.099 0.065 1.218 -0.233 0.601580026 江銅CWB1 0.908 0.007 6.005 -1.784 14.063－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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