東京匯市5日美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平

2009年6月5日 15:17

東京匯市5日美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，歸因於現匯窄幅波動。市場關注美國5月非農就業數據，預計5月非農就業人數將減少525,000人。

綜合外電6月5日報道，東京匯市5日美元兌日圓外匯期權隱含波動率基本持平，隨著該匯率陷入窄幅波動，投資者對沖美元走低風險的需求減弱。

很多投資者離場觀望，等待晚些時候公佈的美國5月份非農就業數據。接受調查的經濟學家預計，當月非農就業人數將減少525,000人。4月份為減少539,000人。

期權交易商稱，如果非農就業人數降幅大大超過預期，將給美元/日圓帶來壓力，可能令美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅升至16%。

但交易商也表示，如果情況並非如此，鑒於下周並無重大經濟事件，預計美元將徘徊於近期所處的94.00-97.00日圓區間內，期權隱含波動率可能維持在14%左右。

東京匯市早盤，美元在96.52-96.91日圓窄幅區間內波動，投資者因此不願積極交投。

以下是格林威治時間02:00的1個月期外匯期權隱含波動率：-----------------------------------------------------------東京匯市 紐約匯市 東京匯市5日 4日 4日美元/日圓 14.15%/16.40% 14.15%/16.40% 14.15%/16.40%歐元/美元 14.65%/16.15% 14.65%/16.15% 15.25%/16.75%歐元/日圓 16.15%/19.15% 16.15%/19.15% 16.35%/19.35%

3個月期外匯期權隱含波動率：

東京匯市 東京匯市5日 4日美元/日圓 14.15%/16.25% 14.05%/16.15%-----------------------------------------------------------上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.80%/2.55%，東京匯市4日為1.95%/2.70%。

(潘海湧 編輯)

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