亞洲匯市31日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因現匯觸及兩個多月高點，亞洲匯市31日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高；基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.85%/11.55%。目前市場關注美國就業數據。

綜合外電3月31日報道，亞洲匯市31日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，主要因美元兌日圓升至兩個多月來的最高水平，促使投資者在亞洲市場買進美元看漲期權。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.85%/11.55%，紐約匯市30日尾盤報10.65%/11.35%。交易員們稱，美元若進一步上漲，則可能推動期權價格繼續攀升。

亞洲匯市前市，美元兌日圓一度升至93.38日圓，創1月8日以來的最高水平，主要由于日本進口商為在財年末進行貿易結算紛紛買進美元、賣出日圓。

東京的一位期權交易商稱，由于看到美元兌日圓走勢強勁，一位投資者買進了6周期美元看漲兌日圓看跌的期權合約，行權價為94.00日圓。

這位交易商稱，還有一位投資者買進了4年期美元看漲兌日圓看跌期權，行權價為100.55日圓。只要現貨匯率在一定時間內突破上述行權價，持有美元看漲期權的投資者就可獲利。

期權交易商們認為，如果美元繼續走高，外匯期權隱含波動率可能還會延續漲勢。市場正翹首以待即將發布的美國就業數據，如果數據好于預期，則會給美元兌日圓乃至期權隱含波動率帶來提振。

關鍵數據包括將于北京時間20:15發布的美國3月份ADP就業數據以及將于4月2日發布的美國3月份非農就業人數。接受調查的經濟學家預計，ADP 3月份私人部門就業人數將增加5萬人，2月份為減少2萬人。美國3月份非農就業人數預計將增加20萬人；2月份為下降36,000人。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
31日 30日 30日
美元/日圓 10.85%/11.55% 10.65%/11.35% 10.50%/11.20%
歐元/美元 10.15%/10.55% 10.40%/10.80% 10.35%/10.75%
歐元/日圓 11.75%/12.55% 11.60%/12.40% 11.55%/12.35%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
31日 30日
美元/日圓 11.40%/12.00% 11.15%/11.75%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.05%/0.55%，東京匯市30日為0.05%/0.55%。

(師衛娟 實習編輯)

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