滬深300指數震蕩走低權證市場多數上漲(更新一)

滬深300指數3月31日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股多數下跌，73只上漲，213只下跌。滬深300指數交易區間3,338.75～3,369.90點，收盤報3,345.61點，較3月30日下跌21.10點或0.63%。權證市場多數上漲。

滬深300指數3月31日微幅高開，盤中震蕩走低，權重股多數下跌，73只上漲，213只下跌。行業板塊方面，電子器件、電子信息、儀器儀表、服裝鞋類漲幅居前，分別上漲1.93%、1.54%、1.12%、0.97%。概念板塊方面，創業板、智能電網、物聯網漲幅居前，分別上漲2.67%、1.52%、1.30%。權證市場多數上漲。滬深兩市交易的4只權證中，3只上漲，1只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，最快到期的價內權證國電CWB1(580022)漲幅居前，大漲16.21%。寶鋼CWB1(580024)、長虹CWB1(580027)分別上漲5.75%、0.23%。受正股下跌影響，江銅CWB1(580026)跌0.83%。

滬深300指數今日微幅高開后盤中震蕩走低，權重股多數疲軟拖累大盤，板塊上漲居多，權重的金融、鋼鐵、煤炭、石油跌幅位居前列，成交量較昨日略減。滬深300指數近來連續上漲后面臨獲利拋壓，上方120日均線壓力明顯，短期內大盤或將震蕩整理。權證市場多數上漲，最快到期的價內權證國電CWB1(580022)領漲，正股國電電力(600795)大漲6.85%，刺激國電CWB1大幅走高，漲幅明顯超越正股，體現權證的高杠桿特征，正股及權證換手率均明顯放大，不排除近來連漲后主力資金拉高出貨的可能，警惕回調風險。

世華財訊2010年3月31日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 16.21 2.136 7.470 1.0000 51 0.800 0.886 16.15 3.87
580024 寶鋼CWB1 5.75 0.828 12.160 0.5000 94 0 0.003 75.33 4.76
580026 江銅CWB1 -0.83 4.281 15.400 0.2500 192 5.063 4.461 -8.77 2.08
580027 長虹CWB1 0.23 3.083 5.230 1.0000 505 1.490 1.621 23.71 2.18
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年3月31日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.801 0.250 0.862 -1.239 0.792
580024 寶鋼CWB1 0.015 0.025 0.149 -0.110 0.028
580026 江銅CWB1 0.997 0.001 0.221 -0.435 7.948
580027 長虹CWB1 0.798 0.089 2.229 -0.396 4.497
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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