亞洲匯市30日美元兌日圓外匯期權走高

亞洲匯市30日，因現匯觸及八個月低點，美元兌日圓外匯期權走高，市場關注晚間美國第二季度GDP數據的公布。

綜合媒體7月30日報道，亞洲匯市30日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因現匯跌至八個月以來最低水平，導致市場對沖美元進一步下跌風險的需求增加。

美元兌日圓一度跌至86.17日圓，為2009年12月1日以來的最低水平。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報10.50%/11.20%，高于紐約匯市29日尾盤的10.30%/11.00%。

日本銀行的期權交易商稱，一位投資者買進執行價為77.00日圓、面值為2億美元的3個月期美元看跌期權，隱含波動率為15.20%。若美元在合約到期日跌破該執行價，那么該投資者將獲利。

盡管交易商們認為美元不太可能出現類似的大幅下跌，但匯率可能會遭遇進一步拋售以致于跌破86.00日圓，特別是當定于格林威治時間1230公布的美國第二季度國內生產總值(GDP)初值弱于預期的情況下，美元承受的拋壓就會更大。

經濟學家預期中值是，美國第二季度GDP折合成年率將增長2.5%，增速低于第一季度的2.7%。

若美國GDP數據表現疲軟，則未來一周美元兌日圓外匯期權價格可能會進一步上升，在8月6日的重要月度就業報告公布前，投資者們可能會尋求買進短期期權，以對沖美元進一步下跌的風險。

以下是北京時間14:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
30日 29日 29日
美元/日圓 10.50%/11.20% 10.30%/11.00% 10.20%/10.90%
歐元/美元 10.25%/11.25% 10.15%/11.15% 10.15%/11.15%
歐元/日圓 13.55%/15.55% 12.90%/14.90% 13.75%/15.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
30日 29日
美元/日圓 11.30%/11.90% 11.05%/11.65%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.15%/1.65%，東京匯市29日為1.05%/1.55%。

(鄭相羽 實習編輯)

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