亞洲匯市29日美元兌日圓外匯期權走低

亞洲匯市29日，因現匯窄幅波動，美元兌日圓外匯期權走低，進一步下跌可能性不大，市場關注7月2日美國非農就業數據的公布。

綜合外電6月29日報道，亞洲匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因現匯窄幅波動，削弱了市場對沖匯率大幅波動風險的需求。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率降至11.00%/11.70%，紐約匯市前夜報11.10%/11.80%，不過預計未來數日不會降至10.50%以下。

交易商稱，期權價格不太可能進一步大幅走低，因投資者在等待本周晚些時候公布的的美國重要經濟數據，該數據可能影響匯市。

東京的交易商們表示，美元兌日圓現匯窄幅波動，受此影響，投資者放棄了短期期權合約交易。

交易商稱，如果現匯波動依然不大，那么通常情況下期權價格會隨著投資者拋售而繼續下跌，但此次情況或有所不同。

一家日本大型銀行的期權交易商表示，鑒于匯市依然容易受到經濟數據表現出乎意外的影響，投資者未必打算立即拋售合約。

投資者目前關注7月2日將公布的美國非農就業數據，Case-Shiller房價指數將于29日晚些時候公布。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
29日 28日 28日
美元/日圓 11.00%/11.70% 11.10%/11.80% 11.45%/12.15%
歐元/美元 12.65%/13.65% 12.70%/13.70% 12.60%/13.60%
歐元/日圓 16.05%/18.05% 15.90%/17.90% 16.55%/18.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
29日 28日
美元/日圓 12.00%/12.60% 12.35%/12.95%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.50%/2.00%，東京匯市28日為1.45%/1.95%。

(鄭相羽 實習編輯)

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