亞洲匯市23日歐元兌日圓外匯期權小幅下跌

亞洲匯市23日，受現匯持穩影響，歐元兌日圓外匯期權小幅下跌，受逢低買盤支撐，該期權進一步下行空間或有限。

綜合外電6月23日報道，亞洲匯市23日，歐元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅下跌，受現匯持穩影響，但鑒于近期期權價格已處于較低水平，進一步下行的空間或有限。

基準1個月期歐元兌日圓平價期權隱含波動率報15.85%/17.85%，略低于前夜紐約匯市尾盤的15.90%/17.90%。基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率報10.55%/11.25%，高于22日尾盤的10.45%/11.15%，這一定程度上受投資者買進對沖美元兌日圓上行和下行風險的期權影響。

部分投資者買進執行價分別在90.20日圓和90.40日圓的1天期美元看跌/日圓看漲期權。當美元跌破上述執行價時，此類期權的持有人將獲利。另有部分投資者在15.2%的隱含波動率水平買入了5年期美元兌日圓平價跨式期權，面值不詳。若現匯匯率出現大幅波動此類期權持有人將獲利。

某大型日本銀行的期權交易員稱，鑒于逢低買盤的支撐，期權價格進一步下跌的空間或有限。若股市繼續維持低迷且市場對歐洲債務危機的擔憂依舊，外匯期權市場的這一趨勢或將持續。

該交易員表示，部分投資者自上周以來持續買進5年期美元兌日圓平價跨式期權，但這看似只是他們在進行頭寸調整。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
23日 22日 22日
美元/日圓 10.55%/11.25% 10.45%/11.15% 10.50%/11.20%
歐元/美元 12.70%/13.70% 12.70%/13.70% 12.70%/13.70%
歐元/日圓 15.85%/17.85% 15.90%/17.90% 15.80%/17.80%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
23日 22日
美元/日圓 11.60%/12.20% 11.50%/12.10%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.90%/1.40%，東京匯市22日為0.95%/1.45%。

(鄭相羽 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235