亞洲匯市25日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

因美元跌至兩周低點，亞洲匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高。

綜合外電2月25日報道，亞洲匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，因美元跌至兩周低點，強化了市場對美元將暫時維持跌勢的猜測。

美元從前夜紐約匯市的90.17日圓跌至89.47日圓，這是美元自2月10日觸及89.25日圓以來的最低水平，因為市場對希臘債務問題揮之不去的憂慮推高日圓需求。

大型日本銀行的一位期權交易商稱，美元已經跌至關鍵位90日圓下方，但外匯期權隱含波動率并未產生大幅波動。這意味著投資者已經持有了足夠多的此類期權合約。

他稱，如果美元迅速跌至關鍵心理支撐位88日圓下方，或是在未來幾個交易日一直維持在90日圓下方，美元兌日圓外匯期權隱含波動率將會再次大幅上升。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
25日 24日 24日
美元/日圓 11.15%/11.85% 11.10%/11.80% 11.30%/12.00%
歐元/美元 11.20%/11.60% 11.00%/11.40% 11.40%/11.80%
歐元/日圓 13.00%/13.80% 13.05%/13.85% 13.30%/14.10%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
25日 24日
美元/日圓 12.10%/12.70% 12.30%/12.90%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.40%/0.90%，東京匯市24日為0.45%/0.95%。

(錢丹萍 實習編輯)

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