上期所加強"五一"期間市場風控工作

4月22日，上海期貨交易所發布“關于做好2010年五一期間市場風險控制工作的通知”，對“五一”休市前后各合約交易保證金比例和漲跌停板幅度進行了調整。

通知指出，自2010年4月29日收盤結算時起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的交易保證金水平，由原比例提高至9%；4月30日起，銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金、天然橡膠和燃料油等期貨各合約的漲跌幅度限制擴大至6%。

如果2010年5月4日未出現單邊市，當日收盤結算時起鋁、鋅、黃金期貨合約的交易保證金比例為7%，下一交易日起漲跌幅度限制為5%；當日收盤結算時起銅、螺紋鋼、線材、天然橡膠和燃料油期貨合約的交易保證金比例為8%，下一交易日起漲跌幅度限制為5%。

交易所在通知中強調，各會員單位注意做好風險防范工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。根據投資者的持倉及風險大小適當提高節日期間保證金的收取比例，嚴格投資者的出入金管理，以防范國際市場相關品種期貨價格發生較大波動帶來的影響，確保市場平穩運行。上期所指出，法定假日前進行風險警示及調整保證金收取比例等風控措施，提前做好市場風險評估，落實風控措施與市場預警工作，確保市場運行平穩，是交易所一貫的做法。

業內人士指出，由于此次“五一”休假時間較短，根據以往經驗，按照“五一”期間擬采取的風險控制措施，調整后的交易保證金水平基本能夠涵蓋休市期間外圍市場相關品種的價格波幅。