亞洲匯市16日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市16日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因對沖匯率上漲風險的需求穩定；基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率升至11.55%/12.25%。

綜合媒體11月16日報道，亞洲匯市16日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因非日本投資者對沖美元兌日圓進一步走高風險的短期期權需求穩定。基準1個月期美元/日圓平價期權隱含波動率升至11.55%/12.25%，紐約匯市15日報11.35%/12.05%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，鑒于當前美國國債收益率上揚，市場預計美元兌日圓可能進一步走高，因此美元兌日圓隱含波動率的中點在11月16日當周周末之前可能從當前的11.90%升至12.00%。

北京時間08:10，基準10年期美國國債收益率報2.935%，高于前一交易日的2.809%。 美元兌日圓前夜創下10月5日以來高點83.28日圓。亞洲市場16日前市，美元在83.02-83.24日圓區間內，接近83.28日圓水平。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
16日 15日 15日
美元/日圓 11.55%/12.25% 11.35%/12.05% 10.90%/11.60%
歐元/美元 13.90%/14.15% 14.00%/14.25% 14.20%/14.45%
歐元/日圓 13.35%/15.35% 13.20%/15.20% 13.40%/15.40%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
16日 15日
美元/日圓 11.45%/12.05% 11.05%/11.65%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.00%/0.50%，東京匯市15日為0.15%/0.65%。

(師衛娟 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235