滬深300指數低開低走權證市場多數下跌(更新一)

滬深300指數3月15日微幅低開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，60只上漲，231只下跌。滬深300指數交易區間3,171.80～3,234.82點，收盤報3,183.18點，較3月12日下跌49.95點或1.54%。權證市場多數下跌。

滬深300指數3月15日微幅低開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，60只上漲，231只下跌。行業板塊方面，僅環保、儀器儀表上漲，漲幅分別為1.53%、0.02%。概念板塊方面，僅創業板、迪斯尼、上海本地上漲，漲幅分別為1.09%、0.41%、0.09%。權證市場多數下跌。滬深兩市交易的4只權證中，1只上漲，3只下跌。上漲權證為長虹CWB1(580027)，受正股上漲影響，長虹CWB1漲0.17%。下跌權證中，受正股下跌影響，溢價率最高的寶鋼CWB1(580024)、最快到期的國電CWB1(580022)分別跌7.93%、7.32%，江銅CWB1(580026)跌4.43%。

滬深300指數今日微幅低開后盤中震蕩下行，權重股整體下挫，板塊普遍下跌，權重股的鋼鐵、有色、金融股跌幅位居前列，成交量較上個交易日略減。兩會閉幕標志著政策真空期告一段落，對緊縮政策的擔憂使得大盤表現疲弱，明日滬深300指數或將考驗下方年線支撐。

權證市場多數下跌，僅長虹CWB1(580027)微漲。溢價率最高的寶鋼CWB1(580024)領跌，該權證為深度價外的大盤權證，將于2010年7月3日到期，存在嚴重高估，今日收盤溢價率為66.42%，后市面臨大幅跳水風險。最快到期的國電CWB1(580022)也跌幅較大，今日收盤溢價率為25.18%，將于2010年5月21日到期，隨著隨著到期日的臨近，溢價率有歸零的內在要求。對緊縮政策的擔憂使得今日銅價下跌，打壓江西銅業(600362)及江銅CWB1(580026)表現，繼續關注銅價走勢。

世華財訊2010年3月15日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 -7.32 1.380 7.470 1.0000 67 0 0.263 25.18 5.12
580024 寶鋼CWB1 -7.93 0.685 12.160 0.5000 110 0 0.012 66.42 5.93
580026 江銅CWB1 -4.43 4.016 15.400 0.2500 208 4.633 4.095 -7.27 2.11
580027 長虹CWB1 0.17 3.007 5.230 1.0000 521 1.330 1.569 25.56 2.18
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年3月15日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.399 0.356 1.170 -1.199 0.466
580024 寶鋼CWB1 0.038 0.049 0.371 -0.243 0.087
580026 江銅CWB1 0.991 0.002 0.601 -0.590 8.474
580027 長虹CWB1 0.778 0.091 2.330 -0.411 4.374
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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