亞洲匯市11日美元兌日圓外匯期權走低

亞洲匯市11日，因美元現匯上揚，美元兌日圓外匯期權走低，美元兌日圓持續承壓，預計下周該期權將進一步小幅下滑。

綜合外電6月11日報道，亞洲匯市11日，美元兌日圓外匯期權走低，因美元現匯上揚削弱了對沖美元下行風險的期權需求，交易員們同時預計外匯期權下周將進一步小幅下滑。

東京匯市前市，美元兌日圓一度攀升至91.76日圓高點，紐約匯市10日尾盤為91.30日圓。美元走高令基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率由12.35%/13.05%下滑至11.80%/12.50%。

日本一家大型銀行的期權交易商稱，若周末前美元一直守在91.00日圓上方，可能會引發投資者對于美元下周將進一步小幅上揚的預期，這將令美元兌日圓外匯期權持續承壓。

但這位交易商同時表示，由于對歐元區債務危機可能再次動搖全球金融市場的擔憂揮之不去，投資者可能買進日圓尋求避險，這將令美元兌日圓匯率承壓，同時跡象顯示，市場對于對沖美元兌日圓現匯大幅波動風險的較長期期權仍有需求。

這位交易商稱，一位投資者在13.00%的隱含波動率買進一單3個月期美元兌日圓平價跨式期權。此類期權在現匯大幅波動時獲利。

以下是北京時間09:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
11日 10日 10日
美元/日圓 11.80%/12.50% 12.35%/13.05% 12.65%/13.35%
歐元/美元 14.40%/15.40% 14.15%/15.15% 14.95%/15.95%
歐元/日圓 19.55%/12.55% 19.50%/21.50% 20.35%/22.35%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
11日 10日
美元/日圓 12.65%/13.25% 13.30%/13.90%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.45%/1.95%，東京匯市10日為1.65%/2.15%。

(鄭相羽 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235