亞洲匯市6日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市6日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.90%/11.60%。目前市場關注美國非農就業數據的公布。

綜合媒體8月6日報道，亞洲匯市6日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，市場上的避險需求略有增強，因前夜美國經濟數據疲軟導致美元跌破86.00日圓后，6日前市大部分時間美元位于該水平下方。

基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至10.90%/11.60%，紐約匯市5日尾盤報10.80%/11.50%。

市場關注重心轉向定于北京時間20:30公布的7月份美國非農就業數據，任何弱于預期的結果都可能在8月10日當周進一步推高期權價格。接受調查的經濟學家的預期中值為，7月美國非農就業人數減少60,000人，6月份為減少125,000人。美國7月份失業率可能從6月份的9.5%升至9.6%。

一位東京經紀行的期權交易商稱，若非農就業數據不及預期，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率可能會上漲約0.50個百分點。

以下是北京時間13:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
6日 5日 5日
美元/日圓 10.90%/11.60% 10.80%/11.50% 10.65%/11.35%
歐元/美元 10.50%/11.50% 10.40%/11.40% 10.45%/11.45%
歐元/日圓 12.70%/14.70% 12.85%/14.85% 12.95%/14.95%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
6日 5日
美元/日圓 11.50%/12.10% 11.50%/12.10%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.35%/1.85%，東京匯市5日為1.40%/1.90%。

(師衛娟 編輯)

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