亞洲匯市8日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

亞洲匯市8日，美元兌日圓外匯期權隱含率持續走高，部分人士預計日圓將再度干預，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率升至12.10%/12.80%。

綜合媒體10月8日報道，亞洲匯市8日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，市場人士對匯率的上漲和下跌風險都進行了對沖，表明人們對匯市干預的可能性以及類似行動是否能有效遏制日圓升值存在分歧。基準的1月期平價期權隱含波動率在東京匯市升至12.10%/12.80%，7日紐約匯市為11.85%/12.55%。

一家大型日本銀行的期權交易商稱，7日美元在紐約匯市跌至82.11日圓，再次刷新15年新低，促使一些投資者買入1個月至2個月的期權合約防范美元進一步下跌風險。

其他買家選擇可在美元上漲時獲利的1周至2周合約，這表明他們預期日本很快將再度干預匯市，推高美元兌日圓匯率。

在其中一筆交易中，一位市場人士買入了1周期的美元看漲/日圓看跌期權合約，執行價格為85.00日圓，隱含波動率16.50%，金額約為1.5億美元。如果美元一周后漲至85.00日圓以上，合約持有人即可獲利。

交易商稱，如果美元繼續跌至81.00日圓，隱含波動率可能在短期內升至13.00%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
8日 7日 7日
美元/日圓 12.10%/12.80% 11.85%/12.55% 11.25%/11.95%
歐元/美元 14.10%/14.35% 14.10%/14.35% 13.55%/13.80%
歐元/日圓 13.75%/15.75% 13.75%/15.75% 13.55%/15.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
8日 7日
美元/日圓 12.15%/12.75% 11.40%/12.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.85%/1.35%，東京匯市7日為0.70%/1.20%。

(徐明明 編輯)

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