東京匯市29日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

2009年9月29日 15:29

因美元收復更多失地，東京匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，若現匯在90日圓附近徘徊，美元兌日圓外匯期權本周可能繼續緩慢下行。

綜合外電9月29日報道，因美元收復了更多失地，抑制了投資者對沖美元下行風險的需求，東京匯市29日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低。

交易商們稱，若美元兌日圓現匯維持在90日圓關口附近或上方，美元兌日圓外匯期權本周可能繼續緩慢下行，或進一步下降1個百分點。

期權交易商們稱，投資者買進美元看跌期權的積極性下降，因此前日本財務大臣籐井裕久(Hirohisa Fujii)又發表講話稱，若日圓大幅走強，日本政府將可能採取適當措施維護國家利益。

一家大型日本銀行的資深期權交易商稱，上述講話促使一些短線投資者重新評估他們關於日本新政府領導下的財務省不會干預匯市的預期。並稱，由於美元兌日圓已觸及近期低點，因此，該匯率無論如何都不會出現大幅下跌的走勢；美元兌日圓之前走低的原因在於美元全線疲軟，而非投資者想要大舉買進日圓。

交易商們稱，若美元兌日圓本周繼續走高，基準的1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率可能會回落至24日觸及的12.50%附近。

以下是北京時間09:30的1個月期外匯期權隱含波動率：-----------------------------------------------------------東京匯市 紐約匯市 東京匯市29日 28日 28日美元/日圓 13.85%/14.55% 14.30%/15.00% 14.65%/15.35%歐元/美元 9.80%/11.30% 9.75%/11.25% 9.50%/11.0%歐元/日圓 12.30%/15.30% 12.00%/15.0% 11.40%/14.40%

3個月期外匯期權隱含波動率：

東京匯市 東京匯市29日 28日美元/日圓 13.90%/14.50% 14.65%/15.25%-----------------------------------------------------------上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為2.05%/2.80%，東京匯市28日為1.55%/2.30%。

(韓方 編輯)

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