滬深300指數大幅走低權證市場普遍下跌(更新一)

滬深300指數12月17日小幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，18只上漲，275只下跌。滬深300指數交易區間3,475.84～3,582.44點，收盤報3,480.15點，較12月16日下跌80.57點或2.26%。權證市場普遍下跌。

滬深300指數12月17日小幅高開，盤中震蕩走低，權重股整體下挫，18只上漲，275只下跌。行業板塊方面，僅供水供氣上漲，漲幅為1.55%。概念板塊全部下跌，創業板、甲型流感、智能電網跌幅居前，分別下跌5.87%、4.67%、3.77%。權證市場普遍下跌。滬深兩市交易的9只權證中，1只上漲，8只下跌。上漲權證為中興ZXC1(031006) ，受正股上漲影響，中興ZXC1漲6.90%。下跌權證中，即將到期的上汽CWB1(580016)、葛洲CWB1(580025) 跌幅居前，分別跌11.69%、7.44%，其余跌幅在0.10%～2.71%。

滬深300指數今日小幅高開后一路走低，權重股整體下挫，板塊普遍下跌，成交量較昨日放大。美元持續反彈，資金流出擔憂使得港股下挫，擴大A股對H股溢價，拖累A股表現，今日A股放量大幅走低，跌破近期盤整區間，短期內或將延續弱勢。受大盤大幅走低影響，權證市場普遍下跌，僅中興ZXC1(031006)上漲，正股中興通訊(000063)延續近期漲勢提振中興ZXC1表現，中興通訊收盤報42.99元，已經高于行權價，中興ZXC1成為價內權證，漲6.90%。大盤延續弱勢或將繼續拖累權證市場表現，交易性機會可能較少。

上汽CWB1(580016)行權期為2009年12月31日至2010年1月7日，行權價26.910元，行權比例1:1，最后交易日為2009年12月30日（星期三），從2009年12月31日（星期四）起終止交易，存續終止日為2010年1月7日。

葛洲CWB1(580025)行權期為2010年1月4日至2010年1月10日，行權價為7.66元，行權比例1:0.59，最后交易日為2009年12月31日（星期四），從2010年1月1日（星期五）起終止交易，存續終止日為2010年1月10日。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日有待深圳證券交易所公布春節休市安排后最終確定，屆時公司將另行公告。

世華財訊2009年12月17日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 6.90 8.980 42.394 0.9220 66 0.550 2.628 21.27 4.41
580016 上汽CWB1 -11.69 3.006 26.910 1.0000 21 0 0.565 18.20 8.42
580017 贛粵CWB1 -1.37 6.901 10.040 2.0000 73 0 0.372 61.37 2.42
580019 石化CWB1 -1.58 1.560 19.150 0.5000 76 0 0.012 72.24 4.14
580022 國電CWB1 -0.10 3.033 7.470 1.0000 155 0 0.495 47.72 2.34
580024 寶鋼CWB1 -1.95 1.561 12.160 0.5000 198 0 0.232 79.58 2.73
580025 葛洲CWB1 -7.44 3.011 7.660 0.5900 24 2.354 2.180 9.56 2.28
580026 江銅CWB1 -1.49 5.272 15.400 0.2500 296 6.268 5.582 -9.84 1.92
580027 長虹CWB1 -2.71 3.047 5.230 1.0000 609 1.020 1.437 32.43 2.05
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年12月17日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.577 0.061 7.155 -7.469 3.955
580016 上汽CWB1 0.324 0.122 2.181 -9.365 0.438
580017 贛粵CWB1 0.219 0.173 1.105 -1.297 0.328
580019 石化CWB1 0.027 0.025 0.365 -0.375 0.067
580022 國電CWB1 0.478 0.242 1.845 -0.837 1.215
580024 寶鋼CWB1 0.270 0.093 2.074 -1.130 0.985
580025 葛洲CWB1 1.000 0.000 0.000 -0.173 0.503
580026 江銅CWB1 0.978 0.002 1.918 -1.063 11.349
580027 長虹CWB1 0.750 0.097 2.568 -0.377 4.695
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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