現貨指數慣性高開,多數合約基差大幅縮小

週三，多數期貨合約有所高開，當月合約大幅高開。隨即0907合約快速下探，其餘各合約小幅上衝後，各合約在平盤點位上方窄幅震盪。現貨指數慣性高開，隨即股指高開高走，震盪攀升，各期貨合約隨即大幅攀升。午盤後現貨指數延續強勢，各合約維持高位震盪，尾市延續整理走勢。從結算價來看，當月合約0907漲1.90%，成交量增加0.8%，持倉量銳減15.08%。0908合約結算價漲0.94%，成交量銳減38.58%，持倉量增加4.52%。0909合約結算價漲0.67%，成交量減少13.13%，持倉量增加0.58%。0912合約漲2.04%，漲幅最大，成交量銳增14.68%，持倉量增加2.32%。

隨著現貨指數持續走高，各期貨合約。多數合約基差大幅縮小。0907基差減少至33點，繼續保持貼水狀態。0908合約基差減少至18點。0909合約基差縮小至18點。0912合約基差增加至42點。以上各合約為升水狀態。從價差角度看，近月合約之間價差大幅縮小。0908-0907合約之間價差減少27點至51點，0909-0908合約之間價差縮小28點至51點，0912-0909合約之間價差擴大至24點