滬深300指數沖高回落權證市場下跌居多(更新一)

2009年6月22日 17:29

註：本次更新出現在文章末尾表格

滬深300指數6月22日高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，124只上漲，168只下跌。滬深300指數交易區間3,072.53點～3,116.16點，收盤報3,082.56點，較6月19日上漲2.56點或0.08％。權證市場下跌居多，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數6月22日高開，盤中沖高回落，權重股多數上漲，124只上漲，168只下跌。行業板塊方面，鋼鐵、金融、電器、造紙漲幅居前，分別上漲1.70％、0.94％、0.61％、0.52％。概念板塊方面，退市警示、CDM概念、CBN環渤漲幅居前，分別上漲0.79％、0.73％、0.36％。權證市場下跌居多，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的13只權證中，5只上漲，8只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，國電CWB1(580022)、葛洲CWB1(580025)漲幅居前，分別上漲0.64％、0.60％，其餘漲幅在0.31％～0.47％。下跌權證中，受正股下跌影響，阿膠EJC1(031007)跌幅居前，跌6.01％，其餘跌幅在0.34％～1.70％。

受19日正式出台的《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》利好消息刺激，滬深300指數今日高開，盤中再創反彈新高，尾盤快速回落，多數板塊下跌，大盤成交量較上個交易日略增。國有股轉持政策有助於減輕大小非減持壓力，對市場構成利好，但大盤高位連續上漲後回調風險增大，未來見頂回落的可能性較大。受大盤尾盤走低影響，部分權證翻綠，權證市場跌多漲少，最快到期的阿膠EJC1受正股下跌影響領跌，大盤回調風險及自身估值壓力將繼續限制權證市場表現。

世華財訊2009年6月22日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅%% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1 -1.70 5.790 17.692 1.0030 94 0 1.101 54.47 2.63031006 中興ZXC1 -0.34 9.411 55.582 0.7030 244 0 0.537 145.88 2.10031007 阿膠EJC1 -6.01 12.990 5.434 1.0000 25 12.346 9.884 3.62 1.37580014 深高CWB1 -1.53 3.401 13.230 1.0000 129 0 0.001 177.65 1.76580016 上汽CWB1 -0.77 3.871 26.910 1.0000 199 0 0.238 117.69 3.65580017 贛粵CWB1 -1.52 4.534 20.080 1.0000 251 0 0.092 120.16 2.47580018 中遠CWB1 -1.62 5.952 19.620 1.0100 64 0 0.013 133.85 1.85580019 石化CWB1 0.44 1.612 19.260 0.5000 254 0 0.013 113.73 3.26580021 青啤CWB1 0.31 4.469 28.060 0.5000 119 0 0.808 36.37 3.04580022 國電CWB1 0.64 2.833 7.500 1.0000 333 0 0.546 51.29 2.41580024 寶鋼CWB1 0.47 1.491 12.160 0.5000 376 0 0.052 122.35 2.28580025 葛洲CWB1 0.60 3.005 9.190 0.5000 202 1.050 1.228 34.63 1.88580026 江銅CWB1 -0.40 3.022 15.440 0.2500 474 3.615 3.602 -7.93 2.47－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年6月22日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.391 0.076 2.960 -3.865 1.230031006 中興ZXC1 0.137 0.016 5.021 -2.354 2.034031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.372580014 深高CWB1 0.003 0.005 0.031 -0.021 0.006580016 上汽CWB1 0.102 0.030 1.853 -1.005 0.649580017 贛粵CWB1 0.066 0.034 1.187 -0.368 0.440580018 中遠CWB1 0.015 0.013 0.170 -0.295 0.026580019 石化CWB1 0.026 0.020 0.524 -0.133 0.169580021 青啤CWB1 0.480 0.080 6.172 -3.317 3.697580022 國電CWB1 0.458 0.199 2.588 -0.491 2.319580024 寶鋼CWB1 0.102 0.069 1.230 -0.237 0.603580025 葛洲CWB1 0.802 0.078 2.341 -1.044 3.526580026 江銅CWB1 0.899 0.008 6.006 -1.806 13.489－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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