東京匯市美元/日圓外匯期權持穩

東京匯市周二美元/日圓外匯期權持穩，本周后期或將走高。

綜合媒體2月1日報道，東京匯市周二，美元/日圓外匯期權小幅走低，但交易商稱，如果美元/日圓因一系列密切關注的美國經濟數據影響而大幅波動，則期權隱含波動率本周晚些時候可能走高。

美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)主席本·貝南克(Ben Bernanke)將于周四在全美新聞俱樂部(U.S. National Press Club)發表演講，而非農就業數據定于周五公布。

某大型日本銀行的期權交易員稱，上述事件可能給期權隱含波動率帶來劇烈波動，特別是中國2月2日－2月8日的春節假期期間交投可能清淡，從而將隱含波動率的波動放大。

他表示，與前幾周相比，預計本周將有更多的外匯期權交易達成。前幾個交易日，美元兌日圓大多在82.00-84.00日圓區間波動，對沖需求減少。周二格林威治時間0334，美元兌日圓報81.97日圓，紐約匯市周一尾盤報82.04日圓。

基準1個月期美元/日圓平價期權的隱含波動率中點報9.80%，紐約市場周一尾盤報9.90%。

交易商稱，一位投資者在10.20%的隱含波動率水平賣出了面值不詳的2個月期美元/日圓平價跨式期權合約。在美元/日圓現匯出現大幅波動的情況下，持有此類期權將獲利。

以下是格林威治時間0200的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
周二 周一（中點） 周一
美元/日圓 9.45%/10.15% 9.90% 9.55%/10.25%
歐元/美元 11.95%/12.20% 11.85% 11.85%/12.10%
歐元/日圓 10.65%/12.65% 11.75% 10.60%/12.60%

3個月期外匯期權引申波幅

東京匯市 東京匯市
周二 周一
美元/日圓 10.10%/10.70% 10.05%/10.65%
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上述引申波幅為場外交易市場平價期權的隱含波動率。

在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.15%/0.65%，東京匯市周一為0.05%/0.55%。

(朱啟紅 編輯)

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