上海清算所開展場外外匯期權中央對手清算業務

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--上海清算所16日發布公告稱，經國家外匯管理局批准，上海清算所於2016年8月15日正式將期限在1年以內（含）的美元對人民幣普通歐式期權交易納入中央對手清算業務，成為全球首家為場外市場外匯期權交易提供中央對手清算服務的清算機構。

首批參與外匯期權清算業務的市場機構共計19家。截至8月16日上午9點30分，10家機構將27筆外匯期權交易提交上海清算所清算，合計名義本金6.3億美元（單邊計算）。興業銀行、招商銀行、浙商銀行、中國銀行、平安銀行等機構積極參與業務。

外匯期權交易，是指期權買方向賣方支付一定期權費，獲得在未來按照約定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的權利，是一類典型的場外金融衍生品。外匯期權納入中央對手清算是指清算參與者之間達成的符合一定條件的外匯期權交易，提交至上海清算所並通過相應的合規和風控檢查後，由上海清算所進行合約替代，對期權交易進行存續期管理，並對期權費以及期權行權生成的交易或現金流進行軋差和擔保交收。

上海清算所是全球首家提供場外外匯期權清算服務的中央對手方，標志着中國的金融市場基礎設施建設邁入國際領先行列。將外匯期權納入中央對手清算業務有利於提高外匯衍生品市場的透明度，增強對外匯交易的風險監控，同時可以有效降低清算參與者成本，提高保證金使用效率，並進一步完善銀行間外匯市場清算體系，實現外匯市場系統性風險防范覆蓋所有活躍交易品種。

下一階段，上海清算所將確保外匯中央對手清算業務的平穩運行，並持續提升清算服務水平：一是對外匯清算業務參與者的風險敞口進行實時監控，定期對風險模型進行回歸測試和壓力測試，確保業務平穩運行；二是根據市場需求，拓展外匯清算產品品種、期限；三是大力發展外匯代理清算業務，擴大清算參與者范圍，為金融市場對外開放和人民幣國際化做好基礎設施服務工作。