人民幣外匯期權組合及定價模塊成交量大幅增長

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中國外匯交易中心11日稱，自7月4日上線以來，人民幣外匯期權組合及定價模塊已平穩運行一周。上線首周，波動率報價趨於活躍，成交量較此前大幅增長。

上線首周，人民幣外匯期權市場日均成交量較上半年增長93.86%。通過期權組合達成的交易占比59.35%，交易量排名前三位的期權組合產品依序為蝶式（Butterfly）、跨式（Straddle）和異價跨式（Strangle）期權組合。

會員銀行期權波動率報價積極，各關鍵期限點波動率均有報價，波動率微笑曲線結構合理、數據完整。首周共有29家機構對9個波動率報價品種進行報價。各波動率報價品種最優買賣報價點差較小，市場流動性有所增強。

定價模塊上線後，定價效率提高、計算結果准確。首周共有25家機構使用期權定價模塊試算，其中在交易過程中使用的占比87.93%，單獨使用期權試算器的占比12.07%。

上線首周，共有23家會員機構達成交易，成交量排名前三位的會員銀行依序為招商銀行、浦發銀行和興業銀行。