銀行間外匯市場推出人民幣外匯期權組合及定價模塊

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中國外匯交易中心6日表示，於7月4日在銀行間外匯市場推出人民幣外匯期權組合交易，並同步上線期權定價模塊。

期權組合及定價模塊上線後運行良好，會員銀行積極對6個新增期權波動率報價品種進行報價，多次使用期權定價模塊試算，並通過期權組合產品達成交易。

外匯交易中心稱，上線兩日來，期權交易量增長明顯。其中，受美元節假日影響，上線首日成交量略低於上半年日均值，但仍較6月30日增長4倍多；第二日期權交易量較上半年日均值增長35%左右。通過組合達成的交易占九成左右，交易量排名前三的組合依次為蝶式（Butterfly）、跨式（Straddle）和異價跨式（Strangle）期權組合。

定價功能上線後，期權波動率曲線結構合理、數據完整，最優買賣報價點差明顯收窄。期權定價模塊運行正常、定價結果符合預期；由於采用市場實時數據作為期權定價參數，定價模塊的准確性和實時性優於市場平均水平。

上線兩日來，共有19家會員銀行達成交易，成交量排名前三位的會員銀行分別為招商銀行、農業銀行和交通銀行。