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台股

永豐期貨台指選擇權盤前-金融帶頭向前衝 指數站上7800

鉅亨台北資料中心


◆期貨走勢

台指期週四上漲98點收在7836點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期正價差放大至24.36點,電子期正價差放大至0.60點,金融期正價差放大至2.73點,摩台期轉為正價差至0.32點。三大期指均收大漲收紅K表現強勢。


從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補526口,淨空單降至2268口,特定法人空單加碼153口,淨空單升至4727口。三大法人於現貨市場買超97.47億元,於期貨市場空單回補1074口,淨多單升至4135口,外資期貨多單加碼1102口,淨多單升至2262口。顯示外資法人對短線仍維持中性預期心態不變。

期貨走勢方面,因美股因美鋁財報優於預期收高,亞股回神,台指期周五平高盤開出,不就後隨即衝破7800關卡,金融類股也在元大金與富邦金帶領下指數持續創高,但電子類股受到新台幣升破29元關卡,匯損壓力上升,部份個股均開高後出現調節性的賣壓,為週五美中不足的部份。籌碼面來看,三大法人現貨市場連兩日買超,法人短線出現空單回補趨勢。技術面,週四開高走高收中長紅K,多方略佔上風,在目前日線多方格局持續發展下,建議仍以逢拉回偏多操作為宜並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7800點。未平倉量的部份,買權OI升至503542口,最大序列至8000點,水位升至64126口;而賣權的OI則是升至570489口,最大序列至7500點,水位降至46736口。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.13(+4.26%)。1月買權平均隱含波動率由9.15降至8.22%(-10.79%), 賣權平均隱含波動率則由11.87升至12.12(+2.11%)。買權降賣權升,在目前中多格局仍持續不變下,操作上建議於7700-8000點建立買權多頭價差因應。

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