【永豐期貨】台指選擇權盤後－多重利多增溫 台股站回10500大關

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週四上漲 117 點至 10447 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 61.37 點，電子期逆價差縮至 - 1.88 點，金融期逆價差縮至 - 18.06 點。現貨部分，三大法人買超 49.44 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6443 口至 14194 口，其中外資多單加碼且空單減碼，使淨多單增加 7589 口至 45441 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨多單增加 4693 口至 7875 口。台指籌碼面顯示目前法人對大盤未來看法增溫。

期貨行情走勢方面，昨晚 FED 利率決議聲明符合市場預期加上波音財報表現優異，美股三大指數均收紅創高，週四台指期以上漲 35 點開出後持續上攻，現貨開高後多頭未停歇，昨鴻海集團確定赴美投資設廠利多帶動鴻海及相關類股漲勢增溫，且台幣強升力道猛烈，盤中一度升值逾 2 角更加強股市增溫走揚，前 50 大權值股近半數漲幅逾 1%，終場台指期開高走高大漲 117 點作收。 技術面觀察，週四大盤開高走高以長紅 K 作收，而成交量能為 1095 億水準，短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看，今日指數創波段新高再次站回所有均線上，RSI 轉為黃金交叉向上，若明日維持多頭力道則 KD 指標也有望黃金交叉，今日大漲使近日悲觀情緒暫緩，但建議投資人仍宜保持觀望，待指數突破前高則有進一步向上發展空間。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10600 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.25 升至 1.39，大於中性值 1 且顯著增加，反應籌碼面為偏多架構轉強。特別可注意週選擇權買權未平倉最大量由昨天 10500 移至 10550，顯示上方壓力上移跡象，週選賣權未平倉最大量仍為 10300，不過 10200 至 10550 之間均大幅增加未平倉量，顯示短線下方支撐明顯加強。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。